ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

براورد یابی براساس حداقل فاصله بین مشخصه های تابع توزیع تجربی و تابع توزیع نظری

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 886

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/381156

شناسه ملی سند علمی:

MATHPHY02_114

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394

چکیده مقاله:

امروزه تابع توزیع علاوه بر آزمون نیکویی برازش در بحث براوردهای نقطهای نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛ بهخصوص در توزیعهایی که تابع توزیع با فرم بسته دارند. در مقاله حاضر، هدف براورد پارامترها با استفاده از روش حداقل فاصله بین تابع توزیع نظری و تابع توزیع تجربی با استفاده از دو اندازه هلینگر و جفری میباشد. شبیهسازی مونت کارلو برای براورد پارامترهای توزیع پارتو تعمیم یافته، نتایج قابل قبولی ارائه میدهد. در انتها روشهای معرفی شده برای براورد پارامترها در دادههای واقعی اعمال شده و با براوردگرهای کلاسیک مقایسه گردیده است

کلیدواژه ها:

براورد گشتاوری ، براورد درست نمایی بیشینه ، فاصله هلینگر ، فاصله جفری ، شبیه سازی مونت کارلو

نویسندگان

مرجان جلیلیان

دانشجوی کارشناسی ارشد اماراجتماعی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اصفهان

مریم شریف دوست

استادیار گروه ریاضی و اماردانشگاه آزاد اسلامی واحدخمینی شهر اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • پارسیان، احمد (1386)، مبانی آمار ریاضی، اصفهان: نشر دانشگاهی صنعتی ...
  • Beran, R. (1977), "Minimum Hellinger distance estimates for parametric models, ...
  • Sim, S. Z. and Ong, S. H. (2010), :Parameter Estimation ...
  • Sharifdoust, M, Chung, M. N, and Ong, S. H. (2014), ...
  • Dodge, Y. and Institute, I. S. (2003), The Oxford Dictionary ...
  • Morimoto, T. (1963), "Markov processes and the H-theorem, " Journal ...
  • Hellinger, E. (1909), "Neue Begrindung der Theorie quadratischer Formen von ...
  • Moreno, P., Ho, P., and Vasconcelos, N. (2004), _ Kullb ...
  • Seghouane, A. and Amari, S. (2007), "The AIC criterion and ...
  • Jeffreys, H. (1946), _ invariant form for the prior probability ...
  • Michel, M. D. and Elena, D. (2013), Encyclopedia of Distances, ...
  • Norman, L. J. and Kotz, S. (1970), Distribution in statistics ...
  • Neyman, J. and Ulam, S. (1949), "The Monte Carlo Method, ...
  • Dumonceaux, R. and Antle, C. E. (1973), _ _ iscrimination ...
    • نمایش کامل مراجع