مدلی جهت پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی

تحقیق حاضر به دنبال بررسی و مقایسه دو روش رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین به دنبال راهکاری برای یافتن روشی مناسب جهت پیش بینی انجام شده می باشد. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش، اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های مورد بررسی طی سال های 1385 الی 1390 می باشد. شبکه عصبی استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع پرسپترون چندلایه که به روش الگوریتم پس انتشار آموزش دیده است،می باشد.نتایج حاصل از تحقیقنشان از برتری شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی در پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.همچنین نتایج نشان می دهد،می- توان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و نسبتهای مالی به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده پرداخت

کلیدواژه های مدلی جهت پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی:

ارزش افزوده اقتصادی ، شبکه های عصبی مصنوعی ، رگرسیون خطی