مدلی جهت پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 808
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAVC01_339
تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394
چکیده مقاله:
تحقیق حاضر به دنبال بررسی و مقایسه دو روش رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین به دنبال راهکاری برای یافتن روشی مناسب جهت پیش بینی انجام شده می باشد. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش، اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های مورد بررسی طی سال های 1385 الی 1390 می باشد. شبکه عصبی استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع پرسپترون چندلایه که به روش الگوریتم پس انتشار آموزش دیده است،می باشد.نتایج حاصل از تحقیقنشان از برتری شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی در پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.همچنین نتایج نشان می دهد،می- توان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و نسبتهای مالی به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده پرداخت
کلیدواژه ها:
نویسندگان
قاسم فرج پورخاناپشتانی
استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران
علی شریف
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران
علی جعفری بلالمی
کارشناس ارشد مدیریت تولید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :