بررسی همبستگی ریسک و بازده در صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از ارزش در معرض خطر VAR

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 892

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_611

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

دراین مطالعه سعی شده است که همبستگی بین ارزش درمعرض خطروبازده درصندوقهای سرمایه گذاری ایران را بررسی نموده و مطالعه ای جامع درخصوص هریک ازمتغیرهای مورد نظر انجام دهیم دراین پژوهش داده ها بصورت روزانه درطی سالهای مورد بررسی یعنی بین سالهای 1391-1389 گرداوری و موردازمون قرارمیگیرند داده های پژوهش شامل بازده روزانه تبدیل به هفتگی اخذشده ازمرکزپردازش اطلاعات مالی ایران ارزش درمعرض خطر بصورت هفتگی سایرمعیارهای ریسک ازشامل معیارانحراف معیار وبتامیباشد جهت بررسی همبستگی بین متغیرها ازازمون همبستگی و جهت بررسی اثرمتغیر مستقل برمتغیر وابسته ازازمون رگرسیون استفاده میشود برای بررسی نرمال بودن متغیرها ازنرم افزار SPSS و ازمون جاک - برا استفاده شده است بررسی انجام گرفته برروی داده های گرداوری شده بیانگر اینمطلب است که بین ارزش درمعرض خطر و بازده صندوقهای سرمایه گذاری مشترک درایران همبستگی معناداری وجود دارد همچنین همبستگی بین معیارهای ارزش درمعرض خطروانحراف معیار تایید شد اما همبستگی بین معیارهای ارزش درمعرض خطر و بتا ارد شد

کلیدواژه ها:

ارزش درمعرض خطرvAR بازده ، ریسک ، صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

نویسندگان

حمیدرضا وکیلی فرد

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه حسابداری ،ایران

اصغر نادران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،گروه حسابداری ،ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • گزارشهای سازمان بورس و اوراق بهادار www.seo.ir ...
  • گزارشهای سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران- شرکت مدیریت فناوری ...
  • نمازی، محمد و محمد مهدی کیامهر (1386). پیش بینی بازده ...
  • سعیدی، علی ومقدسیان، ایمان(1389) ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری سهام در ...
  • شیرازیان :زهرا(1384)بررسی تاثیر دوره سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت های ...
  • Arugaslan, O., E. Edwards, and A. Samant (20 07), "Evaluating ...
  • -Grinblatt, M. andS .Titman, (1989), Mutual Fund Performance An Analysiss ...
  • Droms, W.G. and D.A.Walker (1994), Investment Performance of International Mutual ...
  • ()-Javed, A.A. , (2008), Swedish Mutual Fund Performance, Master Degree ...
  • نمایش کامل مراجع