European Option Pricing with Transaction Costs

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 630

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFMA03_154

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

This paper deals with the construction of a nite di erence scheme for a nonlinear Black-Scholes partial di erential equation modelling stock option pricing in the realistic case whentransaction costs arising in the hedging of portfolios are taken into account. The analysedmodel is the Barles-Soner one.

نویسندگان

Somayeh Pourghandar

Azarbaijan Shahid Madani University

Mojtaba Ranjbar

Azarbaijan Shahid Madani University