European Option Pricing with Transaction Costs
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 669
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_154
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
This paper deals with the construction of a nite di erence scheme for a nonlinear Black-Scholes partial di erential equation modelling stock option pricing in the realistic case whentransaction costs arising in the hedging of portfolios are taken into account. The analysedmodel is the Barles-Soner one.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Somayeh Pourghandar
Azarbaijan Shahid Madani University
Mojtaba Ranjbar
Azarbaijan Shahid Madani University