مدیریت ریسک پرتفوی اعتباری و مدل سازی آن با روش +CR در بانک رفاه

اصلی ترین دارایی بانک با توجه به ماهیت وجودی آن، تسهیلاتی است که به متقاضیان پرداخت می کند. این دارایی با مخاطرات گوناگونی مواجه است که در حالت کلی ریسک اعتباری نامیده می شود. با وجود نوآوری در بخش خدمات مالی، ریسک اعتباری همچنان یکی از دلایل اصلی ورشکستگی بانک هاست زیرا بیش از 80 درصد ترازنامه بانک ها معمولاً به این جنبه از مدیریت ریسک مربوط می شود. یکی از مدل های رایج برای سنجش ریسک اعتباری خصوصاً در سطح پرتفوی اعتباری مدل +CR می باشد. در این تحقیق با مدل سازی روش +CR برای پرتفوی اعتباری بانک رفاه، زیان مورد انتظار، زیان غیرمورد انتظار و همچنین ریسک تمرکز پرتفوی اعتباری بانک مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

ریسک ، پرتفوی اعتباری ، مدل +CR ، زیان مورد انتظار ، زیان غیر مورد انتطار ، ریسک تمرکز