روش های کاهش واریانس در روش مونت کارلو
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,788
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_094
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
روش شبیه سازی مونت کارلو، روشی برای تقریب زدن انتگرال به کمک اعداد تصادفی می باشند. ایده ی اصلی این روش، تبدیل انتگرال به یک امید ریاضی بر اساس یک تابع چگالی احتمال مشخصف تولید نمونه ی تصادفی از این تابع چگالی و استفاده از قانوناعداد بزگ برای تقریب این امید ریاضی است. در روش مونت کارلو، با تولید نباله ای از متغیرهای تصادفی، که امید ریاضی آنها برابر با 0است، 0 برآورد می شود. میزان کارایی این روش زمانی که متغیر تصادفی دارای واریانس کوچک باشد افزایش می یابد. به روش هایی که می توانند متغیر تصادفی با امید 0 و واریانس نسبتاً کوچک تولید کنند روش های کاهش واریانس می گویند. در این مقاله به بررسی روش های کاهش واریانس می پردازیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
غلامحسین غلامی
دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه ریاضی، ارومیه، ایران
آرش میرترابی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه آمار، فارس، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :