ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

مدلسازی نوسانات انتقالی میان فلزات اساسی با استفاده از رویکرد خود رگرسیو برداری و مدل ترکیبیARMA-گارچ چند متغیره

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 945

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/316783

شناسه ملی سند علمی:

DMEDFM02_051

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393

چکیده مقاله:

در این پژوهش متغیرهای بازده روزانه آلومینیوم، مس، روی، طلا و نقره در بازه زمانی2011/3/1تا2014/3/1 به منظور مدلسازی نوسانات مورد بررسی قرار گرفت. مدلBEKK از خانواده گارچ چند متغیره برای نوسانات ARMA برایبازدهی و تابع واکنش آنی جهت سنجش واکنشها به شوکهای وارده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله بیان داشت که تمامی متغیرهای از نوسانات تصادفی و شرطی روز گذشته خود تاثیر پذیرفته اما از نوسانات شرطی و تصادفی روز گذشته سایر متغیرها تاثیر نمیپذیرند. تابع واکنش آنی نیز نتایج حاصل از گارچ چند متغیره را تایید مینماید. دلیل اینعدم تاثیر پذیری را میتوان به نوع دارایی مورد معامله، حجم معاملات، کمبود معاملهگران با انگیزه سفتهبازی و شرایط معاملات در این بازار دانست که منجر میشود عرضهکنندگان و تقاضا کنندگان در آن تنها به معاملات بر حسب نیاز بپردازند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سروش خواجه حق وردی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران.

زری آب سالان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابونوری، اسماعیل و عبداللهی، محمدرضا. 1390. ارتباط بازارهای ایران، آمریکا، ...
  • زمانی شیوا، سوری داوود و ثنائی اعلم محسن. 1389. بررسی ...
  • Arouri, M., D.K. Nguyen (2010), "Oil prices, Stock Markets and ...
  • Bollerslev T, Engle R. F, Wooldridge J. M. A capital ...
  • Chan, Ngai Hang.2002. Time Series Applications to Finance. Wiley.1 st ...
  • Chou, R. Y. Lin, J. and Wu, C. (1999), Modeling ...
  • Engle R, Ito T, Lin W. Meteor showers Or heat ...
  • Engle R, Kroner K. Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Reviews ...
  • Filis, George, Degiannakis, Stavros and Floros, Christos (2011), "Dynamic Correlation ...
  • Gujarati D. (2008). Basic Econometric, 5 Edlition _ Mc-Graw-Hil _ ...
  • Kanas, A. (1998), Volatility Spillovers Across Equity Markets: European Evidence, ...
  • Karunanay ake, I., Valadkhani, A. (2009), Modeling Australian stock market ...
  • Kim, S.W. and JH. Rogers (1995), "International Stock Price Spillovers ...
  • Li, H. (2007), International linkages of the Chinese stock exchanges: ...
  • Li, H. Majerowska, E.(2007) Testing stock market linkages for Poland ...
  • Lutkepohl, H. (1991) , Introduction to Multiple Time Series Analysis. ...
  • Moon, G., W. Yu, (2009), "Volatility Spillovers between the U.S. ...
  • Sims, C. A. (1980) _ Macro economic S and reality ...
  • Theodossiou, P. & Lee, U. (1993), _ and volatility spillovers ...
  • Wei, Y., Y. Wang and D. Huang (2010), "Forecasting Crude ...
  • Worthington, A, and Higgs, H.(2004) Transmission of equity returns and ...
  • Yu, J. Hassan, K (2006) Global and regional integration of ...
    • نمایش کامل مراجع