بررسی اثر متغیرهای اصلی ریسک اعتباری بر بهینه سازی تصمیم گیری پورتفوی تسهیلات

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 787

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IECEUS02_007

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

در نگاهی ساده، حوزه فعالیت بانک ها تجهیز و تخصیص منابع می باشد. در این میان، بانک ها با درنظر گرفتن ریسک اعتباری مشتریان به تقاضاهای آنها مبنی بر اخذ تسهیلات جامه عمل می پوشانند، چرا که یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات مدیریت پورتفوی وام، ورشکستگی بانک ها می باشد. بنابراین، امروزه یکی از مهم ترین تکنیک هایی که در بخش مالی و بانکی مورد توجه قرار گرفته است، تکنیک مدیریت ریسک است. در این پژوهش سعی می شود؛ پس از تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری موردی 136 مشتری حقوقی بانک آینه در فواصل سال های 1390-1388، به راه کاری مؤثر جهت کاهش مخاطرات ناشی از این ریسک پرداخته و با پیاده سازی آن، به بهبود تصمیم گیری در بانک آینده کمک نمود. روش اصلی این پژوهش، در ابتدا به روش دلفی و توسط خبرگان صورت پذیرفته و به منظور توصیف داده ها، آمار توصیفی و به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی از جمله: آزمون های همبستگی و رگرسیون، معادلات ساختاری می باشد. سپس نتایج به دست آمده از اطلاعات مشتریان حقوقی مورد بررسی، با کمک نرم افزارهای SPSS و Lisrel مورد بررسی و در پایان، مدل پیشنهادی ارائه خواهد شد. از این مدل، به خوبی می توان وضعیت ریسک اعتباری هر یک از مشتریان حقوقی بانک را برآورد وبه طور دقیق، نقاط ضعف این دست از مشتریان را شناسایی کرده و از ان طریق راه حلهای مناسب برای بهبود تصمیم گیری د ر بانک آینده را ارائه نمود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد؛ که تأثیر زیاد عامل فروش و بدهی در یسک اعتباری مشتری یکسان است و بازده دارایی و فروش به دارایی، بیش تر از هر نسبت دیگری در پیش بینی ورشکستگی و نابسامانی وضع آینده شرکت ها مؤثر هستند و نسبت وجوه نقد حاصل از عملیات به بدهی را در درجه اول اهمیت، نسبت های سرمایه گذاری را در درجه دوم و نسبت های نقدینگی را پس از آن ها قرار می گیرد. نتایج به دست آمده در این تحقیق، تأثیر عامل فعالیت را در ریسک اعتباری، کم ناشن می دهد که نتایج مدل آلتمن را تأئید می کند.

نویسندگان

محمدرضا شهبازی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، صنایع پردیس البرز دانشگاه تهران

جعفر رزمی

استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانکده های فنی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Rating with a data mining approach based On Creditه 16. ...
  • Altman E. et al.; "Financial rations discriminate analysis and the ...
  • Allen J.; "A promise of approvals in minutes, not hours"; ...
  • Abdou H. & et al.; "Neural nets versus conventional techniques ...
  • Bervstein, Leopold _ Financial Statement Analysis: Theory Application and Interpretation, ...
  • Basel committee on Banking On supervision, 2000, Principal for Management ...
  • Beaver W.; "Financial rations as predictors of failure"; Journal of ...
  • an agricultural loan evaluation expert system"; Expert System :Alles:ه 7. ...
  • approach to credit Rating by Alternative:ه 8. Cheng EWL, Chaing ...
  • Cornet, Marcia Millon & Anthony Sanders, Fundamental of Fixation Institutions ...
  • Dimitras A. I et al.; "Business failure prediction using rough ...
  • Emel AB. & et al.; _ credit Rating approach for ...
  • Hennie, Sinky Jr, Joseph F.; "Commercial bank financial management"; 4th ...
  • Hull, J., White, A. 2002, "Valuing Credit Defaul Swaps I: ...
  • Huang JJ. & et al.; "Two-stage genetic programming (2SGP) for ...
  • Lee TS & et al.; "Credit rating using a hybrid ...
  • Min JH., Lee YC.; "A practical approach to credit Rating"; ...
  • Mog Hendeson _ Banking Operation , D. P Publication LTD, ...
  • Rose, Peter S., Commercial Bank Management, 3th Edition, McGraw , ...
  • Sinkey, J. (1998) Commercial Bank Financil Management. 6th ed., N.Y. ...
  • S, Lin, _ two-stage hybrid approach of credit risk in ...
  • Tracy William F.; "Credit risk rating system at large U.S ...
  • Trios, Peter , Methods for Business Analysis and Forecasting: Text ...
  • Yang ZR. Platt MB., Platt HD.; "Probabilistic neural networks in ...
  • Yeh Q.J.; "The application of data envelopment analysis in conjunction ...
  • Y, Altunbas, L, Gambacorta, & D, Ibanez, "Bank risk and ...
  • West D.; "Neural network credit Rating models"; Journal of Computers ...
  • White I.G.et al. The Analysis & Use of Financial Statement, ...
  • Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L.; delivering quality service: Balancing ...
  • نمایش کامل مراجع