کاربرد تبدیل موجک درآنالیز طیفی سری های زمانی مالی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,135

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRFINANCE06_166

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1393

چکیده مقاله:

ازآنجا که بازارهای مالی به عنوان نشانگرهای پیشرو در روندهای اقتصادی عمل نموده، تحلیل های بین بازاری کاربرد تحلیل تکنیکال را برای پیش بینی های اقتصادی افزایش میدهد. بازارهای ارز، سهام، طلا و نفت سیستمهای اقتصادی پیچیده، متغیر با زمان، غیرخطی و چند متغیره هستند. در این پژوهش با استفاده ازتکنیک جدید آنالیز موجک رفتار برخی از بازارهای مالی و میزان ارتباط و همبستگی آنها با یکدیگر در چارچوب مقیاسهای زمانی متفاوت مطالعه گردید. هدف بیان اهمیت مفهوم مقیاس- زمان و به کارگیری فواصل زمانی متفاوت در بررسی رفتار بازارهای مالی در ارتباط با یکدیگراست تا مشخص شود که، درچارچوب مقیاسهای زمانی متفاوت با به دست آوردن اطلاعات جزئی حاصل ازآنالیز موجک چه میزان ازیکدیگر تأثیر میپذیرند و میزان تأثیر هر یک از نوسانات چگونه است؟ بدین منظور با به کارگیری آنالیز موجک جهت تشریح روابط حاکم بین داده ها، هر یک از سری های زمانی قیمتهای نفت اپک، نفت تگزاس، قیمتهای فلزات گرانبهایی همچون طلا و نقره در فاصله زمانی 13 دی ماه 1387 (2009) لغایت 10 آبان 1391 (2012) به تفکیک مقیاسهای زمانی تعریف شده، آنگاه با استفاده از نرم افزارهای مطلب بردار ضرایب تخمینی به دست آمده را به کمک آزمونهای اقتصادسنجی همبستگی، حداقل مربعات، گرنجر علیت،کلیه روابط و همبستگی ها در فواصل زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند، در بلندمدت با طول وقفه دو، تنها بین نقره ونفت اوپک رابطه علیت برقرار است اما با طول وقفه 36 بین نفت اوپک و نفت تگزاس، طلا و نفت تگزاس ارتباط معنادار مشاهده گردید و همچنین نفت اوپک میتواند علیت گرنجر طلا باشد. درنتیجه مطالعه رفتار داده ها در افقهای زمانی چندگانه نتایج قابل توجهی را برایمدیران مالی وسرمایه گذاران در این عرصه فراهم می آورد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حجت الله صادقی

عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

سمیه نظری زاده دهکردی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • اسلامی بیدگلی، غلامرضا، عبده تبریزی، حسین، محمدی، شاپور، شمس، شهاب‌الدین، ...
  • سوری، علی، 1391، اقتصادسنجی همراه با .Eviews7کاربرد نشر فرهنگ‌شناسی و ...
  • شکیبایی، علیرضا، افلاطونی، عباس، نیکبخت، لیلی، 1387، «بررسی رابطه بلندمدت ...
  • علی‌زاده، محمد، 1386، «بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم ...
  • Bruce, A. and Gao, H.-Y. (1996 a) Applied Wavelet Analysis ...
  • Barragan, Belen Martin, Ramos, Sofia B. and Veiga , Helena ...
  • Chatfield, C., 1984. The Analysis of Time Series: An Introduction. ...
  • Crowley, P. and Lee, J. (2005) Decomposing the co-movemet of ...
  • Cifter, A. 2011. Value-at-risk estimation with wavelet-based extreme value theory: ...
  • Daubechies I. Orthonormal bases of compactly supported wavelets , Commun. ...
  • Gallegati , M. 2008. Wavelet analysis of stock returns and ...
  • Gallegati, M. (2012). A wavelet-based approach to test for financial ...
  • Gencay, R., Gradojevic, N., Sel;uk, F., & Whitcher, B. (2010). ...
  • Grossman A. and Morletj , _ _ 'Decomposition of hardy ...
  • Goupilland P.GrossmanA and Morlet J..Cycleoctave and related transforms in secsmic ...
  • Hernandz E. Weiss G, "A first Course on Wavelets , ...
  • In, F., & Kim, S. (2006). Multiscale ledge ratio between ...
  • Jensen, M. J., 1999. Using Wavelets to Obtain a Consistent ...
  • Kaijian He _ Lean Yu , Kin Keung Lai .2012 ...
  • Lestore, G. , "A Radar wave from pprocessing Utilization of ...
  • Percival, D., and A. Walden (2000), Wavelets Analysis for Time ...
  • Strang, Gilbert., 1993. Wavelet Transforms Versus Fourier Transforms. Bulletin of ...
  • Tkac, J. and Spirko _ S. and Boka, L. _ ...
  • Xiao-Ping, Z. , Li-Sheng, T. , Ying-Ning, P. _ "Wavelet ...
  • Yogo, M. (2008) "Measuring business cycles: A wavelet analysis of ...
  • نمایش کامل مراجع