ارزیابی ریسک اعتباری شرکت های وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 876
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJIE-23-1_005
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393
چکیده مقاله:
بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هریک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام ، تعیین نرخ بهره مناسب و تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز در مورد هر وام گیرنده است . در عین حال باید به کیفیت اعتباری سبد وام خود نیز به عنوان مجموعه ای از بدهی ها توجه کند ، زیرا تداوم فعالیت بانک ، تا حد زیادی به عملکرد آن و حجم زیان های اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد. در این مقاله نحوه محاسبه ریسک اعتباری شرکتهای متقاضی وام بررسی شده است به طوری که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارهای موثر بر ریسک اعتباری شرکتهای متقاضی وام وزن دهی شده اند و با استفاده از شبکه عصبی ارتباط بین معیارهای موثر بر ریسک اعتباری و میزان اعتبار شرکت متقاضی وام به صورت مدل جعبه باز استخراج شده است . مدل شبکه عصبی با داده های تاریخی مربوط به 174 شرکت وام گیرنده در سال های 1383 تا 1387 از بانک ملت جمهوری اسلامی ایران وام دریافت نموده اند و دوره بازپرداخت آن ها تمام شده است اجرا شده است . خروجی مدل قابلیت پیش بینی ریسک اعتباری با دقت 84٪ را دارا می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدحسن قدسی پور
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میثم سالاری
کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید دلاوری
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی