مروری بر روشها و مدلهای مدیریت ریسک در بانکها با تاکید بر ریسک اعتباری، نقدینگی و عملیاتی

بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی نقش اساسی در تجهیز منابع تخصیص اعتبارات و حفظ پایداری اقتصادی دارند با این حال فعالیت بانکی همواره با انواع مختلفی از ریسکها از جمله ریسک اعتباری نقدینگی، بازار، نرخ بهره و عملیاتی همراه است پیچیدگی بازارهای مالی نوسانات اقتصادی، گسترش فناوری های بانکی و افزایش ارتباط میان متغیرهای مالی سبب شده است که مدیریت سنتی و جداگانه ریسکها دیگر پاسخگوی نیاز بانکها نباشد هدف این پژوهش بررسی ابعاد مختلف ریسکهای بانکی و ارائه الگویی یکپارچه برای مدیریت همزمان و هماهنگ آنها در چارچوب مدیریت یکپارچه ریسک سازمانی است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای منابع علمی، پژوهش های داخلی و خارجی و تحلیل مفهومی ادبیات مدیریت ریسک بانکی انجام شده است. در این رویکرد، ابتدا مهمترین ریسک های موثر بر عملکرد بانک ها شناسایی شده و سپس ابزارها و راهکارهای مدیریت آنها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نقش مدیریت دارایی و بدهی سامانه های اطلاعاتی متمرکز هوش مصنوعی اعتبارسنجی هوشمند و ابزارهای تحلیلی نوین در کاهش آسیب پذیری بانک ها تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ریسک های بانکی به صورت مستقل عمل نمی کنند و میان آنها رابطه ای متقابل و زنجیره ای وجود دارد؛ به گونه ای که بروز یک شوک در بازار می تواند به بحران نقدینگی و سپس افزایش ریسک اعتباری منجر شود. بنابراین مدیریت موثر ریسک مستلزم ایجاد یک چارچوب جامع است که بتواند همه ریسک ها را به صورت همزمان ارزیابی و کنترل کند همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده از فناوری های نوین داده های دقیق مشتریان و مدل های پیش بینی کننده می تواند موجب بهبود اعتبارسنجی کاهش نرخ نکول، افزایش کارایی عملیاتی و تقویت ثبات مالی بانک شود. در نتیجه استقرار مدل یکپارچه مدیریت ریسک برای بانک ها ضرورتی راهبردی است. این مدل با تقویت حاکمیت، شرکتی شفافیت، اطلاعاتی مدیریت فعال دارایی و بدهی و بهره گیری مسئولانه از فناوری می تواند زمینه کاهش زیان، بهبود نقدینگی، افزایش سودآوری پایدار و ارتقای اعتماد ذی نفعان را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک ، بانکی ، ریسک اعتباری ، ریسک نقدینگی ، مدیریت دارایی و بدهی ، مدیریت یکپارچه ریسک