کارایی بانک ها در شرایط ریسک و عدم قطعیت: رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای

ارزیابی کارایی بانک ها در محیط های پرریسک و همراه با عدم قطعیت مستلزم چارچوب هایی است که بتوانند هم زمان ساختار داخلی عملیات بانکی و نوسانات محیطی را لحاظ کنند. این پژوهش یک چارچوب تجربی یکپارچه برای سنجش کارایی بانک های بورسی و فرابورسی ایران ارائه می دهد و ترکیبی از تحلیل پوششی داده های شبکه ای قطعی و تعمیم فازی آن را به کار می گیرد. با استفاده از داده های دوره ۱۳۹۷–۱۴۰۲، کارایی ۱۶ بانک بورسی و فرابورسی ایران با محاسبه کارایی قطعی و حدود پایین، بالا و میانگین کارایی فازی برآورد شد. نتایج نشان دهنده وجود شکاف معنادار میان کارایی قطعی و فازی است که نشانگر ناکارایی های ساختاری و نهادی پایدار است. ناکارایی ها عمدتا ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی، کیفیت پایین تصمیم گیری و مدیریت ناکارای ریسک بوده و نوسانات محیطی نقش تشدیدکننده دارند. ناهمگنی قابل توجهی در کارایی بانک ها مشاهده می شود که عمدتا در مراحل کلیدی واسطه گری مالی متمرکز است. یافته ها بر ضرورت اصلاحات نهادی و بازطراحی سازوکارهای نظارتی برای ارتقاء تاب آوری و عملکرد بانک ها در شرایط عدم قطعیت تاکید دارند.

کلیدواژه ها:

کارایی بانک ها ، تحلیل پوششی داده های شبکه ای ، مدل فازی ، مدیریت ریسک بانکی ، عدم قطعیت