یک رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای بازه ای برای پیش بینی عملکرد آتی نهادهای مالی

پیش بینی عملکرد آتی نهادهای مالی در محیط هایی که با عدم قطعیت، نوسانات ساختاری و تعاملات پیچیده میان بازیگران بازار همراه هستند، از اهمیت بالایی برای فعالان بازارهای مالی، نهادهای نظارتی و سیاست گذاران برخوردار است. روش های متعارف ارزیابی عملکرد غالبا با فرض داده های قطعی و ساختارهای مستقل عمل می کنند و در نتیجه، توانایی محدودی در بازنمایی واقعیت های پیچیده نظام مالی دارند. در این پژوهش، یک رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای بازه ای به منظور بهبود فرآیند پیش بینی عملکرد آتی نهادهای مالی ارائه می شود. مدل پیشنهادی با لحاظ ساختار شبکه ای نهادهای مالی، امکان تحلیل روابط درونی و اثرات متقابل واحدها را فراهم می آورد و در عین حال، عدم قطعیت و ابهام موجود در داده های ورودی، اندازه میانی و خروجی را از طریق برنامه ریزی بازه ای به صورت صریح در مدل لحاظ می کند. این چارچوب تحلیلی و ریاضی، با ایجاد بازه ای از مقادیر کارایی، تصویری واقع بینانه تر از عملکرد بالقوه نهادهای مالی در دوره های آتی ارائه می دهد. برای بررسی قابلیت کاربرد مدل، یک مطالعه تجربی با استفاده از داده های واقعی انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که رویکرد پیشنهادی، در مقایسه با مدل های سنتی تحلیل پوششی داده ها، از دقت و انعطاف پذیری بالاتری در ارزیابی عملکرد آتی نهادهای مالی در شرایط نامطمئن برخوردار است.

کلیدواژه ها:

تحلیل پوششی داده های شبکه ای ، نهادهای مالی ، پیش بینی عملکرد آتی ، محیط نامطمئن ، برنامه ریزی بازه ای