بهینه سازی سبد سرمایه گذاری مبتنی بر رمزارزها تحت شرایط عدم قطعیت موجود در بازارهای مالی

گسترش بازار رمزارزها به عنوان یکی از نوظهورترین بخش های نظام مالی، فرصت های متنوعی را برای سرمایه گذاری فراهم کرده است، اما در عین حال با سطوح بالایی از نوسان، ریسک و عدم قطعیت ساختاری همراه است. ماهیت غیرمتمرکز این بازار، حساسیت شدید قیمت ها به عوامل رفتاری، مقرراتی و فناورانه و محدودیت داده های تاریخی قابل اتکا، مدیریت و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری رمزارزی را به مسئله ای پیچیده و چندبعدی تبدیل کرده است. این پژوهش با تمرکز بر چالش های تصمیم گیری در چنین محیطی، به بررسی چارچوب های تحلیلی مناسب برای مدیریت و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری مبتنی بر رمزارزها تحت شرایط عدم قطعیت می پردازد. در این راستا، عدم قطعیت موجود در بازده و ریسک دارایی های دیجیتال به صورت صریح در فرآیند تصمیم گیری لحاظ شده و سازوکارهای تخصیص بهینه منابع با هدف ایجاد تعادل میان بازده مورد انتظار و کنترل ریسک تحلیل می شوند. رویکرد پیشنهادی امکان انعطاف پذیری بیشتر در انتخاب ترکیب دارایی ها را فراهم کرده و می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران در مواجهه با نوسانات شدید بازار رمزارزها کمک کند. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی تحلیلی برای توسعه ابزارهای مدیریت ریسک و سیاست گذاری در حوزه دارایی های دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

مدیریت سبد سرمایه گذاری رمزارزها ، بهینه سازی پرتفوی ، عدم قطعیت ، مدیریت ریسک ، دارایی های دیجیتال