کاربرد بازی چانه زنی جهت یافتن تعادل رفتاری سرمایه گذاران در بازار سرمایه

ایجاد پرتفوی بهینه به عنوان یکی از اساسی ترین تصمیمات سرمایه گذاران در بازار سرمایه است و از آنجایی که رفتار بر تصمیم گیری و قضاوت و انتخاب تاثیر زیادی می گذارد، در این پژوهش به طراحی و تبیین مدل رفتار استراتژیک سرمایه گذاران با استفاده از نظریه بازی و تعادل نش طی سال های ۱۳۹۲-۱۴۰۲ پرداخته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه اماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران می باشد. جهت انجام آمار توصیفی از نرم افزار ایویوز نسخه ۱۰ و جهت اجرای بازی چانه زنی از نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج به دست آمده برای سرمایه گذاران فردی و نهادی ارزش زیادی دارد و ابزار مناسبی برای شکل دهی استراتژی های سرمایه گذاری کارآمد در بازارهای سرمایه است.

کلیدواژه ها:

رفتارهای استراتژیک ، تخصیص بهینه ، بازی چانه زنی ، تعادل نش.