چالش های نظام بانکی، انباشت ریسک در شبکه بانکی تنگنای اعتباری و آثار حقیقی آن: مروری بر ادبیات و شواهدی از ایران

شواهد آماری از اقتصاد ایران نشان می دهد که شبکه بانکی به طور قابل توجهی تحت تاثیر چرخه های کلان اقتصادی ناشی از تکانه های خارجی حقیقی برون زا به شکل تکانه های رابطه مبادله یا تحریم قرار گرفته است. این امر مشکلات بومی پیش روی بانک ها مانند انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی را تشدید کرده است. ترازنامه شبکه بانکی به دلیل اقدامات غیرقانونی و غیرمجاز و نیز تمرکز ریسک از طریق تسهیلات دهی به «اشخاص مرتبط» و فرآیندهای تسهیلات دهی غیرقانونی، بیش از پیش رو به وخامت گذاشته است. فقدان سازوکارهای نظارتی و نظارتی موثر توسط نهادهای نظارتی، به تداوم و تعمیق عدم تعادل ترازنامه انجامیده است. در نتیجه، نسبت بالای مطالبات غیرجاری و تسهیلات امهالی، به ویژگی های ساختاری سیستم بانکی تبدیل شده است. این در حالی است که انباشت دارایی های غیرنقدی در شرکت های هلدینگ متعلق به بانک ها و تملک املاک و مستغلات گسترش یافته است. علاوه بر این مطالبات بانک ها از دولت و مشکلات جریان نقدی و فشارهای ترازنامه ای افزایش یافته است. روی هم رفته، این عوامل نه تنها منجر به وخامت شاخص های سلامت ترازنامه شبکه بانکی شده اند، بلکه ظرفیت شبکه بانکی برای ایفای نقش خود در تامین اعتبار و تامین مالی را به شدت محدود کرده اند. هدف از این مقاله، بررسی چالش های رایج شبکه بانکی در ایران با تکیه بر ادبیات نظری مربوطه است که گذشته از موانع ذکر شده، با کنترل قیمت و نظارت ضعیف نیز مواجه است. این مقاله شواهد تجربی مربوط به انباشت ریسک و تنگنای اعتباری در شبکه بانکی ایران و تاثیر آن بر بخش حقیقی را بررسی خواهد کرد.

کلیدواژه ها:

Macro-Financial Linkages ، Oil Shocks ، Banking Soundness ، Credit Crunch ، اقتصاد کلان مالی ، تکانه های نفتی ، سلامت بانکی ، تنگنای اعتباری.