انتخاب سبد سهام با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای

انتخاب سبد بهینه سهام از اهداف مدیریت پرتفوی است، که در این پایان نامه جهت انتخاب سبد بهینه سهام از تکنیک تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) به عنوان شیوه ای نوین و قابل اتکا بدین منظور استفاده شده است. به اینصورت که با استفاده از مطالعات قبلی مهمترین معیار های ارزیابی سبد سهام شناسایی شده و از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه این معیارها نهایی و به سه دسته ورودی، میانی و خروجی دسته بندی شدند. در نهایت در این تحقیق تعداد ۲۷۸ شرکت در قالب ۵۰ سبد سهام در دوره ۵ ساله مورد ارزیابی قرار گرفت که با یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای به ارزیابی آن ها پرداخته می شود که سبدهای ۱، ۵، ۱۶ و ۳۴ به عنوان بهترین سبد از لحاظ عملکرد شناخته می شوند و به سرمایه گذاران در این حوزه پیشنهاد می نمایم که از بین این ۵۰ سبد یکی از این ۴ سبد را به عنوان انتخاب بهینه انتخاب کنند.

کلیدواژه ها:

تحلیل پوششی داده های شبکه ای ، انتخاب سبد سهام ، اولویت های ریسک ، بورس اوراق بهادار تهران