ارائه مدل فراترکیب پیش بینی بحران های تورمی بازار سرمایه ایران در الگوریتم توابع توزیعی توهم پولی سرمایه گذاران

هدف کلی ارائه یک الگوی فراترکیب از مدل گردآوری داده ها به روش دلفی _فازی، روش مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل فرضیه ها و روش تحلیل های عاملی مولفه ایی برای شناسایی و پیش بینی اتمسفرهای سیگنالی بازارهای سهام و ارز بعنوان پدیده سوگیری های شناختی متاثر از توهم پولی سرمایه گذاران در ارتباط با دو مقوله تورم پولی انتظاری و غیر انتظاری و در چارچوب تئوری بازی های روانشناختی دینامیک است. اهمیت پژوهش در ارتباط با شناسایی کانون های بحرانی تورم بازار سرمایه ایران در بازه زمانی ابتدای ۱۳۹۴ تا ابتدای ۱۳۹۹ در وضعیت های یک سویه و دوسویه دنبال کنندگان زنجیره های سیگنالی و نیز ارائه الگوهای پیش بینی بهینه تر برای تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه گذاران حقیقی است که بتوان جهت گیری ها ، نحوه رفتاری مواجهه با بحران و تفکیک حباب های قیمت گذاری ناشی از توهم پولی را برای هر یک از کانال های سیگنالی را شناسایی نماید. جنبه نوآوری پژوهش در استفاده از الگوریتم توابع توزیعی گسسته در راستای تبدیل ماتریس های بازگشتی iDFT فوریه و مرتبط با مدل گردآوری داده ها است. یافته های پژوهش بیانگر ترک بازار سرمایه بصورت یکطرفه در وضعیت های بحرانی حاصل از حضور سیگنال تورمی بازار سرمایه بعد از دوران حباب های قیمت گذاری سهام می باشد و این در حالی است که در اتمسفر سیگنال تورمی بازار ارز، ماندگاری یا ورود و خروج سرمایه گذاران تحت تاثیر تعدیل های تورم پولی غیرقابل انتظار و سیگنال تورمی بازار سهام در نقاط تعادل یافته تری از وضعیت های دینامکی دوسویه بازی های سیگنالی قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه ها:

بازی های روانشناختی دینامیک ، توهم پولی ، مدل فراترکیب