تحلیل اثر متغیرهای ساختاری بر ثبات مالی بانک ها: شواهدی از صنعت بانکداری ایران

هدف این مقاله، ارزیابی اثر متغیرهای ساختاری بانک بر ثبات مالی آنهای است. در این راستا، اثر متغیرهای ساختاری بانک ها شامل ساختار درآمدی، ساختار هزینه، ساختار دارایی و ساختار سرمایه بر ثبات مالی ۱۵ بانک بورسی در دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۴ با روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج حاصل نشان می دهد شاخص های عملکردی اثر مثبت و شاخص های ریسکی اثر منفی بر ثبات مالی بانک ها دارند. یافته های کلیدی این است که افزایش حاشیه سود به عنوان نشانه ای از بهبود کارایی عملیاتی و سودآوری بانک، به طور مثبت و معنادار بر ثبات مالی تاثیر می گذارد. رشد اندازه دارایی ها می تواند نشان دهنده ی تنوع بخشی در منابع درآمدی و بهره مندی از صرفه جویی های مقیاس باشد که در نهایت به افزایش پایداری و ثبات مالی بانک کمک می کند. نسبت مالکانه بالا به دلیل فراهم کردن سپر سرمایه ای در برابر ضربات اقتصادی، نقش مهمی در تقویت ثبات مالی ایفا می کند. بانک هایی با سطح سرمایه کافی، در مقابل شوک های احتمالی از سلامت بیشتری برخوردارند و فشار ناشی از بدهی ها را بهتر مدیریت می کنند. نتیجه مهم اهمیت هم افزایی میان مدیریت ریسک و بهبود عملکرد عملیاتی است؛ به عبارت دیگر، بانک ها باید به طور همزمان به بهبود شاخص های عملکردی خود پرداخته و ساختارهای ریسکی را کنترل نمایند.

کلیدواژه ها:

عوامل ساختاری ، ثبات مالی ، بانک ، ریسک ، پنل دیتا