یک رویکرد آگاه از رژیم بازار برای ارزیابی اهمیت اقتصادی تکنیکهای انتخاب و استخراج چکیده ویژگی در بازار فارکس

ارزیابی واقعیت اثربخشی تکنیکهای انتخاب ویژگی در پیشبینی بازارهای مالی چالش اساسی است. این پژوهش یک چارچوب نوین برای سنجش اهمیت اقتصادی تکنیکهای مختلف انتخاب و استخراج ویژگی ارائه می دهد. متدولوژی پیشنهادی بر پایه یک رویکرد بک تست پیشرفته بنا شده است که با بهره گیری از یک مدل آگاه از رژیم بازار و آستانه های ورود انطباقی معاملاتی عملکرد هر تکنیک را در یک محیط معاملاتی واقع گرایانه شبیه سازی می کند. نتایج نشان داد که روش استخراج ویژگی تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، تنها رویکردی بود که توانست به طور پایدار بازدهی مثبت ایجاد کند. در مقابل، روش های محبوب انتخاب ویژگی مانند SHAP و RFE در ایجاد مزیت اقتصادی معنادار ناکام ماندند. این یافته بر اهمیت ارزیابی تکنیک ها بر اساس سودآوری واقعی در یک چارچوب پویا تاکید کرده و نشان می دهد که در بازارهای پرنویز، مالی استخراج ساختارهای پایدار ممکن است استراتژی موثرتری نسبت به انتخاب زیرمجموعه ای از ویژگی های اصلی باشد.

کلیدواژه ها:

انتخاب ویژگی استخراج ، ویژگی معاملات ، الگوریتمی بازار فارکس ، رژیم های بازار مالی ، یادگیری ماشین