ساخت شاخص تحریم با استفاده از روش تحلیل خودکار محتوا و بررسی اثر آن در بازار سهام تهران

در این مقاله ابتدا با استفاده از تحلیل خودکار محتوای روزنامه دنیای اقتصاد برای دوره زمانی ده ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷، شاخصی برای تحریم ساخته و نشان داده می شود که این شاخص با رویدادهای تاریخی مرتبط با تحریم مطابقت دارد. در قدم بعد با استفاده از مدل تصحیح جزء خطای ARDL، یک رابطه بلندمدت میان شاخص تحریم و شاخص کل بازار سهام برآورد می شود. نتیجه مدل نشان می دهد که با کنترل اثر نرخ ارز و تورم، در بلندمدت شاخص تحریم اثر منفی و معناداری در شاخص کل بازار سهام تهران دارد.

کلیدواژه ها:

Sanctions ، political events ، stock market ، ARDL error correction model ، automated content analysis method ، تحریم ، رویدادهای سیاسی ، بازار سهام ، مدل تصحیح جزء خطا ARDL ، تحلیل خودکار محتوا