تاثیرپذیری ریسک سیستماتیک شبکه بانکی کشور از ریسک اعتباری : شواهد تجربی جدید از روش چند عاملی بانک محور پویای تصادفی (DBMM)

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 81

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMS-9-4_005

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1404

چکیده مقاله:

در این مقاله تاثیر ریسک اعتباری بر ریسک سیستماتیک شبکه بانکی کشور به روش چند عاملی بانک محور پویای تصادفی (DBMM) بررسی شده است. عامل­های بازی پویای تصادفی در این تحقیق شامل بانک­ها، بانک مرکزی، سپرده­گذاران و بنگاه­ها، و قلمرو زمانی داده­ها متعلق به بازه سال­های ۱۴۰۲- ۱۳۹۷ هستند. بر اساس نتایج بدست آمده،کاهش سهم مطالبات غیرجاری، ریسک نقدینگی، سرایت سیستماتیک و ریسک سیستماتیک شبکه بانکی را کاهش داده و به ثبات سیستم بانکی کمک می­نماید. همچنین، این پژوهش نشان می­دهد که کاهش سهم مطالبات غیرجاری، نقدینگی سیستم بانکی و میزان سرمایه بانک­ها را افزایش داده و نوسانات تخصیص اعتبار به بخش واقعی اقتصاد را کاهش می­دهد. کنترل مطالبات غیر جاری با هدف و کنترل ریسک سیستماتیک و افزایش ثبات در شبکه بانکی کشور، از جمله توصیه­های سیاستی پژوهش حاضر محسوب می­شود.

کلیدواژه ها:

ریسک سیستماتیک ، مدل چند عاملی بانک محور پویا ، ریسک اعتباری

نویسندگان

رقیه ناظم فر

مدرس مدعو، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی

امیرمنصور طهرانچیان

استاد اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Alimohammadi, M., Fallah Shams, M., & ebadi, K. (۲۰۲۱). Designing ...
  • Bargigli, L., Riccetti, L., Russo, A., & Gallegati, M. (۲۰۲۰). ...
  • Barroso, R. V., Lima, J. I. A. V., Lucchetti, A. ...
  • Berloco, C., De Francisci Morales, G., Frassineti, D., Greco, G., ...
  • Camerer C. F. and T.H. Ho (۱۹۹۹). Experience weighted attraction ...
  • Chen, T., & Wang, S. (۲۰۲۳). Incomplete information model of ...
  • Chen, T., He, J., & Li, X. (۲۰۱۷). An evolving ...
  • Chen, T., Yang, Q., Wang, Y., & Wang, S. (۲۰۲۰). ...
  • Chen, T., Wang, Y., Zeng, Q., & Luo, J. (۲۰۲۰). ...
  • Dolfin, M., Knopoff, D., Limosani, M., & Xibilia, M. G. ...
  • Fadaee vahed, M., Dehghan Dehnavi, M. A., divandari, A., & ...
  • Liu, X. (۲۰۲۳). A model of systemic bank runs. The Journal ...
  • Mirza’i, E., Mohammadi, T., & Shakeri, A. (۲۰۱۶). The Interaction ...
  • Sadeghi, Somayeh (۲۰۲۳). The Effect of Liquidity Creation on the ...
  • Zhang, M., He, J., & Li, S. (۲۰۱۸). Interbank lending, ...
  • نمایش کامل مراجع