طراحی مدل تولید دومرحله ای با تکنیک تحلیل پوششی داده ها در بانک های ایران

تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری قدرتمند برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده همگون با چند ورودی و چند خروجی مورداستفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر فرآیند تولید سود خالص در بانک ها، به عنوان یک ساختار دومرحله ای در نظر گرفته می شود که در مرحله اول ورودی های شامل مجموع دارایی ها، حقوق صاحبان سهام وهزینه های اداری و عمومی به محصولات میانی شامل سپرده ها، وام ها و سرمایه گذاری ها تبدیل شده و درمرحله دوم محصولات میانی به عنوان ورودی مرحله دوم به خروجی سود خالص منجر می شود. کارایی به دو روش جعبه سیاه یعنی بدون درنظرگرفتن فرآیند واسطه و روش ارتباطی که از حاصل ضرب کارایی دو مرحله تولیدمحاسبه می شود.نتیجه تحقیق بر روی ۱۶ بانک و موسسه اعتباری از بورس اوراق بهادار تهران در بازه ۱۳۹۵ تا۱۴۰۰ نشان می دهد که با رویکرد بازده نسبت به مقیاس ثابت، میانگین کارایی بانک ها در رویکرد جعبه سیاه برابر ۰.۵۵ و بارویکرد ارتباطی برابر ۰.۲۸ می باشد و این در حالی است که همین مقادیر در رویکرد بازده نسبتبه مقیاس متغیر، برابر ۰.۷۱ و ۰.۴۰ با کوارایانس کارایی مرحله اول و دوم منفی می باشد. بانک ها در مرحله اول تولید موفق تر بوده و در رویکرد ارتباطی تعداد واحدهای کارا کمتر می باشد. برای مقایسه کارایی روش جعبه سیاه و ارتباطی از دقت پیش بینی دو شبکه عصبی بر روی داده های تست استفاده گردید که نتیجه تحقیق نشان می دهدتولید سود به صورت دومرحله ای دقت پیش بینی شبکه عصبی را بالاتر می برد. همچنین با استفاده از شبکه عصبی آموزش دیده میزان سود مورد انتظار برای بانک های با سود خالص منفی محاسبه گردید.

کلیدواژه ها:

تحلیل پوششی داده ها ، شبکه های عصبی ، فرآیند تولید دومرحله ای ، کارایی ارتباطی ، بورس اوراق بهادار تهران