بررسی نقش تعدیلی بهم پیوستگی شبکه بانکی در ارتباط میان قدرت بازار و ریسک سیستمی

رقابت بانکی و ثبات مالی یکی از مباحث پژوهشی است که محققان پس از بحران مالی جهانی به بررسی ابعاد مختلف ارتباط این دو پرداخته اند. این پژوهش به دنبال سنجش اثرات قدرت بازار بر ثبات سیستمی و نقش تعدیلی بهم پیوستگی سیستم در نظام بانکی ایران است. نمونه آماری متشکل از ۲۰ بانک است که در بازه سال های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفته اند. شاخص های لرنر نماینده قدرت بازار بوده و از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی به عنوان سنجه ریسک سیستمی استفاده شده است. این پژوهش نشان داده است که رقابت بیشتر با ثبات سیستمی بالاتر همراه بوده است. همچنین مشخص گردید که هرچه سیستم بهم پیوسته تر باشد ریسک سیستمی بالاتر است و این مهم اثری بر ارتباط قدرت بازار و ریسک سیستمی نداشته است.

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض خطر شرطی ، ریسک سیستمی ، شاخص لرنر ، قدرت بازار ، بهم پیوستگی شبکه.