پیش بینی ارزش در معرض ریسک عملیاتی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و شبکه عصبی

امروزه در صنعت بانکداری مدلسازی ریسک عملیاتی یکی از مباحث قابل توجه و مهم است. با پیشرفتتکنولوژی و افزایش روزافزون زیان های عملیاتی در خطوط کسب وکار بانک، توجه مدیران موسسات مالی بهحوزه مدیریت ریسک عملیاتی بیشتر شده است. این پژوهش با هدف استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و شبکهعصبی پیشخور با محوریت رویکرد توزیع زیان به دنبال ارائه رویکردی برای مدل سازی ریسک عملیاتی درصنعت بانکداری است. در این پژوهش از داده های زیان پایگاه داده خارجی که شامل مجموعه داده های ازبانک های تجاری کشور چین که برای ۷ نوع رویداد ریسک عملیاتی باتوجه به دستورالعمل بازل، استفاده شدهاست. داده های مورد استفاده مربوط به دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ است. در این پژوهش از شبیه سازی مونت کارلوبرای شبیه سازی داده، محاسبه زیان کل و ارزش در معرض ریسک عملیاتی با سطح اطمینان ۹۹.۹ درصد استفادهشده است. داده ها و نتایج شبیه سازی مونت کارلو برای آموزش شبکه عصبی پیشخور استفاده شده است. بااستفاده از شبکه عصبی پیشخور زیان کل و ارزش در معرض ریسک عملیاتی با سطح اطمینان ۹۹.۹ درصدپیش بینی شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است رویکرد توزیع زیان با ترکیب روش شبیه سازی مونت کارلو وشبکه عصبی می تواند کارآمد باشد.

کلیدواژه ها:

ریسک عملیاتی ، ارزش در معرض ریسک ، شبیه سازی مونت کارلو ، شبکه عصبی پیشخور