تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر سود و زیان بانک ها (مطالعه موردی یکی از بانک های خصوصی کشور)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,795

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACMFEP22_037

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1392

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با متغیرهای برونزا به بررسی تأثیر شوکهای کلان اقتصادی بر سود و زیان یکی از بانکهای غیردولتی می پردازیم. متغیرهای سودخالص بهره ای و غیر بهره ای به عنوان شاخص هایی از سود و زیان بانک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از تخمین مدل با متغیرهای برونزا نشان می دهد که شاخصهای اقتصاد کلان مانند ارزش افزوده بخشها، نرخ ارز بازار غیر رسمی، بر سود و زیان بانک تأثیر گذار است. علاوه بر آن نتایج حاصل از آزمون تنش بیانگر این است که در صورت وقوع رکود اقتصادی، سود خالص بهره ای سریعتر از سود خالص غیر بهره ای تغییر می کند. همچنین نتایج حاصل از تابع واکنش آنی بیانگر این است که شوکهای وارد شده از سمت سودخالص غیر بهره ای موجب تلاطم شدید سود خالص بهره ای می شود.

کلیدواژه ها:

سود و زیان ، خودرگرسیون برداری با متغیرهای برونزا ، آزمون تنش ، شوکهای کلان

نویسندگان

هادی حیدری

کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

اعظم احمدیان

کارشناس ارشد پژوهشی- گروه بانکداری

فرهاد نیلی

ریاست پژوهشکده پولی و بانکی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Allen, Linda. 1988. The Determinants of Bank Interest Margins: A ...
  • Angbazo, Lazarus. 1997. Commercial Bank Net Interest Margins, Default Risk, ...
  • Athanasoglou, Panayiotis P., Sophocles N. Brissimis and Matthaios D. Delis, ...
  • Baltensperger, E. "Alternative Approaches to the Theory of the Banking ...
  • Cox, J. C.; J. C. Ingersoll; and S. A. Ross. ...
  • D emirguc-Kunt, Asli and Harry Huizinga(1 998), "Determinans of commercial ...
  • D emirguc-Kunt, Asli and Harry Huizinga, (2000), "Financial Structure and ...
  • Dougall, H., and J. E. Gaumnitz. Capital Markets and Institutions. ...
  • Dothan, L. V. "On the Term Structure of Interest Rates." ...
  • Hanweck, Gerald & Lisa Ryu, (2005), _ The sensitivity of ...
  • Ho, Thomas S. Y., and Anthony Saunders. "The determinants of ...
  • Klein, M. A. "The Implicit Deposit Rate Concept: Issues and ...
  • Mason, J. M. Financial Management of Commercial Banks. New York: ...
  • Michaelson, J. B., and R. C. Goshay. "Portfolio Selection in ...
  • Ohlson, R. L.; D. G. Simonson; S. R. Reber; and ...
  • Perry, P., 1992. Do banks gain or lose from inflation? ...
  • Pyle, D. H. "On the Theory of Financial Intermediatio. _ ...
  • Pyle, D. H._. "Descriptive Theories of Financial Institutions under Uncertainty. ...
  • Revell, J., 1979. Inflation and financial institutions. Financial Times, London. ...
  • Samuelson, P. "The Effects of Interest Rate Increases on the ...
  • Stoll, H. R. "The Supply of Dealer Services in Security ...
  • Tavakolian, H.; Ebrahimi, I.; Exchange Rate Policy of Iran, money ...
  • Zarruk, Emilio. 1989. Bank Spread with Uncertain Deposit Level and ...
  • Zarruk, Emilio, and Jeff Madura. 1992. Optimal Bank Interest Margin ...
  • 0331 0.2035 0.0021 0.039 ...
  • -3.01 0.003 -1.51 0.132 5.03 ...
  • 63 0.008 0.91 0.365 -1.79 0.074 -4.83 -5.28 3.54 ...
  • -1.760677 -1.750445 -3.672757 -0.6439794 -0.5807799 -0.6469488 0.1676929 -0.0180648 -0.0049548 -0.0526259 ...
  • نمایش کامل مراجع