تجزیه و تحلیل رابطه علیت بین تمرکز بانکی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران)

یکی از موضوعاتی که بر عملکرد بانک ها از جمله ریسک اثر می گذارد درجه تمرکز است. درجه تمرکز یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری ساختار بازار و قضاوت در مورد رقابت و انحصاری بودن آن می باشد. برای برآورد اندازه تمرکز و سهم بانک های مختلف در صنعت بانکی می توان از شاخص های مختلفی نظیر نسبت تمرکز، شاخص هنای- کای، شاخص هرفیندال- هیرشمن، ضریب جینی و .... استفاده نمود. در این مقاله ابتدا مفهوم تمرکز و روش های اندازه گیری آن تشریح می شود. سپس به دلیل محدودیت های موجود در روش انگل- گرنجر با بهره گیری از مدل های ARDL به بررسی رابطه علیت بین تمرکز در صنعت بانکداری و رشد اقتصادی در ایران در دوره 8901375 خواهیم پرداخت. تغییرات چشمگیری در دوره مورد مطالعه، با دولتی بودن بانک ها در ابتدای دوره و ورود بانک های خصوصی در دهه اخیر در صنعت بانکداری ایران ایجاد شده است، بطوری که درجه تمرکز ار مقدار 68% در سال 1375 به مقدار 52% در سال 1389 کاهش یافته است. که نشان از تقویت فضای رقابتی در صحنه بانکداری کشور می باشد. شاخص هیرشمن نیز از مقدار 1626 در سال 1375 به مقدار 909 در سال 1389 رسیده است. ما با تخمین مدل های پویا به بررسی رابطه بلند مدت بین تمرکز بانکی و رشد اقتصادی پرداختیم و با بهره گیری از مدل تصحیح خطا نحوه تعدیل از تعادل کوتاه مدت به تعادل بلند مدت را تشریح نمودیم. طبق تئوری نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت رشد اقتصادی عامل اصلی تثبیت و تقویت سیستم بانکی می باشد در حالی که در بلند مدت جهت علیت معکوس پدیدار می شود و توسعه اقتصادی تمایل به کاهش سهم یک بانک و افزایش رقابت در صنعت بانکداری دارد. ضریب تصحیح خطا مقدار 0.78- می باشد و بیانگر این موضوع است که مقدار 78 درصد از خطای هر دوره در گرایش به روند بلند مدت تصحیح می گردد که نشان دهنده سرعت بالای فرآیند تعدیل است.

کلیدواژه ها:

بانکداری ، ساختار بازار ، رشد اقتصادی ، رابطه علیت ، شاخص نسبت تمرکز ، شاخص هرفیندال ، هیرشمن