مرور نظام مند بر بازارهای مالی با استفاده از روش های یادگیری ژرف،دادهکاوی و یادگیری ماشین
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی پژوهش و نوآوری در هوش مصنوعی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 172
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CRIAL01_018
تاریخ نمایه سازی: 7 مرداد 1403
چکیده مقاله:
با گسترش روز افزون روش های پردازش داده و توسعه چشم گیر تکنولو ژی های محاسباتی و ارتباطی یکی از حوزه های که بسیارمورد توجه بوده، رصد و تحلیل بازارهای مالی است. بازارهای مالی مملو از داده هایی هستند که می توان با استفاده از روش ها نوینداده کاوی، یادگیری ژرف و یادگیری ماشین اطلاعات مفیدی در جهت پیش بینی قیمت ها از آنها استخراج کرد. این پژوهش بهبررسی اجمالی روند کار تحقیقات انجام شده در این زمینه و تقسیم بندی این روش ها پرداخته ا ست .در این مطالعه، پژوهش های متنوعی بررسی شده است که شامل سبک های گوناگون پی شبین ی بازارهای مالی بودند. در این کارها نکتهمهم، اشتراک آنها در روش جستجو و پیشبینی است. عموما تمام این روش ها مبتنی بر منابعی هستند که به نحوی از آنها با خودقیمت و یا حجم معاملات مرتبط است. هدف دسته بندی و اشتراک روش ها در تشخیص قیمت سهم در بازارهای مختلف است . درنتیجه مشخص شد که ترکیب مدلها در برخی مواقع باعث بهبود در نتیجه پیش بینی شده است . در ضمن باید به این نکته مهم توجهکرد که نوع و ترکیب داده در انجام پیشبینی درست، بسیار موثر است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهین وثوقی
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران،
عباس جلیلوند
گروه مهندسی کامپیوتر ، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی ، هشتگرد، ایران