الگوسازی و پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تعیین متغیرهای موثر بر آن
سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 48
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QJERP-17-50_002
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403
چکیده مقاله:
در این مقاله با الگوسازی و پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر ساختار تلفیقی الگوریتم ژنتیک با رویکرد شبکه عصبی GMDH، سعی در شناخت متغیرهای موثر بر شاخص بورس اوراق بهادار شده است. یازده متغیر کلان اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه به همراه وقفه های یک و دو ماهه هر کدام از آنها و وقفه های متغیر وابسته، الگویی با ۳۵ متغیر ورودی را ایجاد کرد که نتایج به دست آمده نشان دهنده تاثیر قوی و معنادار شاخص قیمت زمین، هزینه مسکن، CPI، پایه پولی، کرایه مسکن اجاره ای و قیمت جهانی نفت خام بر شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار است. در مقابل، بازار ارز خارجی و طلا، ارتباط کمتری با بازار سهام داشته است.
کلیدواژه ها:
GMDH ، Stock Price Index ، Iran economy ، شبکه عصبی GMDH ، الگوریتم ژنتیک ، شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران