ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH

محل انتشار: فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی، دوره: 25، شماره: 84
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 22

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/2022621

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJERP-25-84_007

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403

چکیده مقاله:

نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک های بسیاری را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل می سازد. یکی از وظایف بانک های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل های GARCH، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه ۱۳۸۷ تا آذرماه ۱۳۹۴ نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل سازی شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حمید ابریشمی

University of Tehran

اکبر کمیجانی

University of Tehran

محسن مهرآرا

University of Tehran

مهدی نوری

University of Tehran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Andersen, T.G.; Bollerslev, T.; Diebold, F. X. and P. Labys ...
  • Arize, A. C. and S.S. Shwiff (۱۹۹۸), “Does Exchange Rate ...
  • Arize, A.C. (۱۹۹۵), “Trade Flows and Real Exchange-rate Volatility: an ...
  • Arize, A.C. (۱۹۹۶), “A Reexamination of the Demand for UK ...
  • Arize, A.C. (۱۹۹۸), “The Long Run Relationship Between Import Flows ...
  • Arize, A.C. and D.K. Ghosh (۱۹۹۴), “Exchange Rate Uncertainty and ...
  • Asai, M.; McAleer, M. and J. Yu (۲۰۰۶), “Multivariate Stochastic ...
  • Baillie, R.T.; Bollerslev, T. and H.O. Mikkelsen (۱۹۹۶), “Fractionally Integrated ...
  • Bates, D. S. (۱۹۹۶), “Jumps and Stochastic Volatility: Exchange Rate ...
  • Bauwens, L.; Hafner, C. M. and S. Laurent (۲۰۱۲), Handbook ...
  • Berger, T. (۲۰۱۶), Forecasting Based on Decomposed Financial Return Series: ...
  • Bollerslev, T. (۱۹۸۶). “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,” Journal of Econometrics, ...
  • Bollerslev, T. (۲۰۰۹), “Glossary to ARCH (GARCH. In Volatility and ...
  • Broda, C and John Romalis (۲۰۱۱), "Identifying the Relationship Between ...
  • Cavaliere, G. (۲۰۰۶), Stochastic Volatility: Selected Readings. The Economic Journal, ...
  • Coa, Y. L.; Hong, G. Y.; Fang, P. H. and ...
  • Daly, K. (۲۰۰۸), “Financial Volatility: Issues and Measuring Techniques”. Physica ...
  • Daubechies, I. (۱۹۹۰), “The Wavelet Transform, Time –Frequency Localization and ...
  • Engle, R. F. (۱۹۸۲), “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of ...
  • Erdemlioglu, D.; Laurent, S. and C.J. Neely (۲۰۱۳), ۱۶ Econometric ...
  • Gençay, R.; Selçuk, F. and B.J. Whitcher (۲۰۰۲), An Introduction ...
  • Girton, L. and D. Roper (۱۹۷۷), “A Monetary Model of ...
  • pp. ۵۳۷-۵۴۸ ...
  • Glosten, L. R.; Jagannathan, R. and D. E. Runkle (۱۹۹۳), ...
  • Goldfajn, I. and R. Valdes (۱۹۹۹), “The Aftermath of Appreciations”. ...
  • Graps, A. (۱۹۹۵), “An Introduction to Wavelets”. IEEE Computational Science ...
  • Grobar, L.M. (۱۹۹۳), “The Effect of Real Exchange Rate Uncertainty ...
  • Hinkle, L. E. and P.J. Monteil (۱۹۹۹), Exchange Rate Misalignment: ...
  • Hooper, P. and S.W. Kohlhagen (۱۹۷۸), “The Effect of Exchange ...
  • http://econ.as.nyu.edu/docs/IO/۹۳۷۷/RR۰۲-۰۲.PDFIsmail, M.T.; Audu, B. and M.M. Tumala (۲۰۱۶), “Volatility Forecasting ...
  • Jagric, T. and R. Ovin (۲۰۰۴), “Method of Analyzing Business ...
  • Kriechbaumer, T.; Angus, A.; Parsons, D. and M.R. Casado (۲۰۱۴), ...
  • Krugman, P.R.; Obstfeld, M. and M.J. Melitz (۲۰۱۲), International Economics: ...
  • Kulikova, M. V. and D.R. Taylor (۲۰۱۳), “Stochastic Volatility Models ...
  • McAleer, M. and M.C. Medeiros (۲۰۰۸), “Realized Volatility: A Review”. ...
  • Mitra, S. (۲۰۰۶), “A Wavelet Filtering Based Analysis of Macroeconomic ...
  • Mitra, S., Mitra, A. (۲۰۰۶), “Modeling Exchange Rates Using Wavelet ...
  • Nouri, M.; Oryoie, A. R. and S. Fallahi (۲۰۱۲), “Forecasting ...
  • Papaioannou, M. G. (۲۰۰۶), “Exchange Rate risk Measurement and Management: ...
  • Ramsey, B., J. (۲۰۰۲), “Wavelets in Economics and Finance: Past ...
  • Shin, T. and I. Han (۲۰۰۰), “Optimal Signal Multi Resolution ...
  • Struzik, Z. R. (۲۰۰۱), “Wavelet Methods in (financial) Time-series Processing”. ...
  • Tan, Z.; Zhang, J.; Wang, J. and J. Xu (۲۰۱۰), ...
  • Thursby, J. G. and M.C. Thursby (۱۹۸۷), “Bilateral Trade Flows, ...
  • Zakoian, J.-M. (۱۹۹۴), “Threshold Heteroskedasticity Models,” Journal of Economic Dynamics ...
  • Zivot, E., & Wang, J. (۲۰۰۳), Rolling Analysis of time ...
  • ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن، نوری، مهدی و محسن محقق (۱۳۸۹)، ...
  • احسانی، محمدعلی، خانعلی پور، امیر و جعفر عباسی (۱۳۸۸)، "اثر ...
  • اصغر پور، حسین، محمد پور، سیاوش، رضازاده، علی و خلیل ...
  • بهرادمهر، نفیسه (۱۳۸۷)، "پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده ...
  • بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [مقاله ژورنالی]
  • ذوالفقاری، مهدی و بهرام سحابی (۱۳۹۵)، "بررسی تاثیر نوسانات نرخ ...
  • رستمی نوروزآباد، مجتبی؛ شجاعی، عبدالناصر؛ خضری، محسن و سامان رحمانی ...
  • زمانزاده، حمید؛ بهادر، علی؛ باستانزاد، حسین و حسین توکلیان (۱۳۹۳)، ...
  • سحابی، بهرام؛ ذوالفقاری، مهدی؛ مهرگان، نادر و علیرضا سارنج (۱۳۹۳)، ...
  • سحابی، بهرام؛ صادقی سقدل، حسین و ولی اله خورسندی طاسکوه ...
  • عباسیان، عزت الله؛ مرادپور اولادی، مهدی و نادر مهرگان (۱۳۹۱)، ...
  • عباسی نژاد، حسین و شاپور محمدی (۱۳۸۵)، "تحلیل سیکل های ...
  • کازرونی، علیرضا و مهناز دولتی (۱۳۸۶)، "اثر نااطمینانی نرخ ارز ...
  • کرمی، آیت اله و منصور زیبایی (۱۳۸۷)، "اثرات نوسان پذیری ...
  • کلانترزاده، مهسا و مهدی بصیرت (۱۳۹۴)، "بررسی تاثیر نرخ ارز ...
  • مانی، محمدعلی و محمود زیرک (۱۳۸۳)، "تاثیر شرایط عدم اطمینان ...
  • محمدی، احمد (۱۳۸۵)، "پیش بینی نرخ ارز با استفاده از ...
  • مرتضوی، سید ابوالقاسم؛ زمانی، امید؛ نوری، مهدی و هیمن نادر ...
  • ریسک نرخ ارز و صادرات غیرنفتی درایران [مقاله ژورنالی]
    • نمایش کامل مراجع