ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

بررسی ریسک سیستمی در صنعت بانکی بورس تهران: رویکرد نظریه گراف و ARMA-gjrGARCH-DCCt

محل انتشار: فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی، دوره: 30، شماره: 101
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

فایل این مقاله در 49 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/2022396

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJERP-30-101_009

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403

چکیده مقاله:

امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارند و این اثر در ایرن به مراتب بیشتر می باشد. بنابراین ضعف در نظام مالی کشور و وقوع ریسک های سیستمی در نظام بانکی، ثبات و عملکرد اقتصاد را تضعیف می کند. این پژوهش با توجه به اهمیت ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور به بررسی عوامل موثر در وقوع ریسک سیستمی و موسسات مالی مهم از نظر سیستمی می پردازد. این مقاله با ترکیب مدل ARMA-gjrGARCH-DCCt و نظریه گراف، ریسک سیستمی را با بکارگیری رویکرد شبکه، در سیستم بانکی ایران را به صورت پویا و ایستا بررسی وتحلیل می کند و از شاخص ΔCoVaR نیز برای تحلیل ریسک سیستمی و عوامل موثر بر آن استفاده می کند. بررسی این پژوهش بر روی داده های ۹ موسسه مهم بانکی موجود در بورس ایران برای دو دوره ۱۲/۰۶/۱۳۹۰ تا ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ و ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ تا ۰۱/۱۰/۱۳۹۹، انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می کند بر اساس شاخص های مرکزیت در هر دو دوره بانک ملت مهم ترین موسسه بانکی در شبکه بانکی می باشد و بانک صادرات در دوره اول و بانک پاسارگاد در دوره دوم به عنوان دومین موسسه مهم در شبکه بانکی می باشند. علاوه براین، یکپارچگی در شبکه بانکی در طول زمان متغیر بوده ولی به طورکلی افزایش یافته است و همبستگی بین شبکه بانکی در طول زمان افزایش یافته که باعث تقویت احتمال وقوع ریسک سیستمی و انتقال ریسک در شبکه می شود. همچنین اندازه بانک ها، و ارزش در معرض خطر بانک ها و به صورت خاص، توپولوژی و ساختار شبکه بانکی کشور بر وقوع ریسک سیستمی در شبکه بانکی بسیار اثر گذار هستند.

کلیدواژه ها:

ARMA-gjrGARCH-DCC ، financial system ، minimum spanning tree ، systemically important financial institution ، financial network ، ARMA-gjrGARCH-DCC ، سیستم مالی ، حداقل درخت پوشا ، مهمترین موسسه سیستم مالی ، شبکه مالی

نویسندگان

مهدی صادقی شاهدانی

imam sadigh university

حمیدرضا توکلی

imam sadigh university

ابوالفضل صالحی شهرابی

imam sadigh university

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Acemoglu D., Ozdaglar A. and A. Tahbaz-Salehi (۲۰۱۵). “Systemic risk ...
  • Acharya V., Engle R. and M. Richardson (۲۰۱۲). “Capital Shortfall: ...
  • Acharya V.V. Pedersen L.H., Philippon T. and M. Richardson (۲۰۱۷). ...
  • Ahern K.R. and J. Harford (۲۰۱۴). “The Importance of Industry ...
  • Anginer D., Demirguc-Kunt A. and M. Zhu (۲۰۱۴). “How does ...
  • Benoit S., Colletaz G., Hurlin C. and C. Pérignon (۲۰۱۳). ...
  • Benoit S., Colliard J. E., Hurlin C. and C. Pérignon ...
  • Billio M., Getmansky M., Lo A.W. and L. Pelizzon (۲۰۱۰). ...
  • Billio M., Getmansky M., Lo A.W. and L. Pelizzon (۲۰۱۲). ...
  • Bisias D., Flood M., Lo A.W. and S. Valavanis (۲۰۱۲). ...
  • Brownlees C. and R.F. Engle (۲۰۱۷). “SRISK: A conditional capital ...
  • de Mendonça H.F. and R.B. da Silva (۲۰۱۸). “Effect of ...
  • Deev O. and S. Lyócsa (۲۰۲۰). Connectedness of financial institutions ...
  • Derbali A. (۲۰۱۷). “Systemic risk in the Chinese financial system: ...
  • Derbali A., Hallara S. and A. Sy (۲۰۱۵). “Systemic risk ...
  • Diebold F.X. and K. Yılmaz (۲۰۱۴). “On the network topology ...
  • Drehmann M. and N.A. Tarashev (۲۰۱۱). Systemic Importance: some simple ...
  • Foglia M. and E. Angelini (۲۰۲۰). “From me to you: ...
  • Hautsch N., Schaumburg J. and M. Schienle (۲۰۱۵). “Financial network ...
  • Huang X., Zhou H. and H. Zhu (۲۰۰۹). “A framework ...
  • Huang W.Q., Zhuang X.T., Yao S. and S. Uryasev (۲۰۱۶). ...
  • Im K.S., Pesaran M.H. and Y. Shin (۲۰۰۳). “Testing for ...
  • Ji Q. and Y. Fan (۲۰۱۶). “Evolution of the world ...
  • Jiang Y., Jiang C., Nie H. and B. Mo (۲۰۱۹). ...
  • Jiang Y., Nie H. and J.Y. Monginsidi (۲۰۱۷). “Co-movement of ...
  • Karimalis E.N. and N.K. Nomikos (۲۰۱۸). “Measuring systemic risk in ...
  • Maddala G.S. and S. Wu (۱۹۹۹). “A Comparative Study of ...
  • Mantegna R.N. (۱۹۹۹). “Hierarchical Structure in Financial Markets”. The European ...
  • Marti G., Nielsen F., Bińkowski M. and P. Donnat (۲۰۱۷). ...
  • Mistrulli P.E. (۲۰۱۱). “Assessing Financial Contagion in the Interbank market: ...
  • Prim R.C. (۱۹۵۷). “Shortest connection networks and some generalizations”. The ...
  • Sensoy A. and B.M. Tabak (۲۰۱۴). “Dynamic spanning trees in ...
  • Singhal S. and S. Ghosh (۲۰۱۶). Returns and volatility linkages ...
  • Tobias A. and M.K. Brunnermeier (۲۰۱۶). “CoVaR”. The American Economic ...
  • Torri G., Giacometti R. and T. Tichy (۲۰۲۰). Network Tail ...
  • Tsay R. S. (۲۰۰۵). “Analysis of Financial time series”. John ...
  • Wang G.J., Jiang Z.Q., Lin M., Xie C. and H.E. ...
  • Wang G.J., Xie C., Zhao L. and Z.Q. Jiang (۲۰۱۸). ...
  • Xu Q., Chen L., Jiang C. and J. Yuan (۲۰۱۸). ...
  • Zhang Z., Zhang D., Wu F. and Q. Ji (۲۰۲۰). ...
  • Zhou H., Liu W. and L. Wang (۲۰۲۰). “Systemic Risk ...
  • ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن و محمد رحمانی (۱۳۹۸). "اندازه گیری ...
  • رحیمی باغی، علی؛ عرب صالحی نصرآبادی، مهدی و محمد واعظ ...
  • ارزیابی ریسک سیستمی در خرده‌نظام‌های مالی کشور با استفاده از روش گرنجر غیرخطی [مقاله ژورنالی]
  • تهرانی، رضا؛ سراج، مصطفی؛ فروش باستانی، علی و سعید فلاح ...
  • دانش جعفری، داود؛ محمدی، تیمور؛ بت شکن، محمدهاشم و حام ...
  • رادفر، محمدرضا؛ کریمخانی، مسعود و منصوره علیقلی (۱۳۹۹). "بررسی رابطه ...
  • زنگنه، طیبه؛ رستگار، محمدعلی؛ چاوشی، سیدکاظم و میرفیض فلاح شمس ...
  • شاکری، عبدالرضا؛ خسروی پور، نگار و سیده محبوبه جعفری (۱۳۹۹). ...
  • شریف صادقی، سید جلال؛ سوری، علی و علی استادهاشمی (۱۳۹۷). ...
  • صمد، حکمتی فرید؛ رضازاده، علی و علی مالک (۱۳۹۷). "برآورد ...
  • فدائی واحد، میثم؛ دهقان دهنوی، محمد علی؛ دیواندری، علی و ...
  • فرزین وش، اسدالله؛ الهی، ناصر؛ گیلانی پور، جواد و غدیر ...
    • نمایش کامل مراجع