بررسی کران‎های ضریب همبستگی پیرسون و کاربرد آن در تحلیل خسارت‎های بیمه‎ای

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISS-28-1_011

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

چکیده مقاله:

در پژوهش‎ های بیم‎ سنجی، خسارت‎ های بیمه ‎ای را با توزیع‎ های احتمالی مناسب مدل ‎بندی  می کنند. از آنجا که خسارت‎ ها، پس از ارزیابی، با واحد های پولی معین می ‎شوند از توزیع‎ هایی که مقادیر مثبت را اختیار می ‎کنند برای مدل ‎بندی‎ آن‎ ها استفاده می ‎شود. علاوه بر این، با توجه به قرارداد های بیمه ‎ای، خسارت‎ ها در یک محدوده کراندار قرار می ‎گیرند که بایستی در مدل ‎بندی لحاظ شوند. این ویژگی ها در حالت یک متغیره دشواری و محدودیت چندانی ایجاد نمی ‎کند. اما در حالت چند متغیره مساله قدری پیچیده ‎تر می ‎شود. در چنین شرایطی مفصل‎ ها می ‎توانند مفید واقع شوند. با این وجود بررسی همبستگی بین متغیر ها، به عنوان نخستین گام در تحلیل چندمتغیره، نقش مهمی ایفا می ‎کند. بر این اساس بررسی تاثیر کراندار بودن خسارت‎ ها بر همبستگی بین آن‎ ها مساله ‎ای است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ضریب همبستگی پیرسون، به عنوان متداول ‎ترین شاخص برای بررسی رابطه بین متغیر ها، مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا مساله بر پایه ضریب همبستگی بین دو متغیر تصادفی بررسی شده و در ادامه بررسی‎ ها بر روی برآورد گشتاوری ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. داده‎ های مربوط به خسارت‎ های مالی و جانی بیمه ‎نامه‎ های شخص ثالث در یکی از شرکت‎ های بیمه ایرانی به عنوان یک مطالعه موردی بررسی شده است. کران‎ های پائینی و بالایی برای پارامتر ضریب همبستگی پیرسون و برآورد گشتاوری آن به دست آمده است. کران‎ های مربوط به پارامتر ضریب همبستگی با توجه به تابع مفصل به دست آمده است در حالی که برای برآورد ضریب همبستگی از آماره‎ های ترتیبی استفاده شده است. علاوه بر این با توجه به ماهیت داده‎ ها، ضریب همبستگی بین خسارت‎ های مالی و جانی به دو صورت محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. مقایسه کران‎ های به دست آمده نشان می ‎دهد که کران‎ های +۱ و -۱ برای ضریب همبستگی پیرسون در خسارت‎ های بیمه ‎ای در دسترس نیست و کران‎ های باریک ‎تری برای این ضریب قابل ترسیم است.

نویسندگان

رحیم محمودوند

Bu-Ali Sina University

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • صحت، سعید.؛ مظلومی، نادر. فخیمی محمد پور، حمید. (۱۳۹۴). رابطه ...
  • مظلومی، نادر. هاشمی سید. علی رضا. (۱۳۹۳). الگوی رابطه قابلیت ...
  • Altman, D. G., and Bland, J. M. (۱۹۹۱). Improving doctors’ ...
  • Avanzi, B., Taylor, G., and Wong, B. (۲۰۱۶). Correlations between ...
  • Barbiero, A. (۲۰۲۱). Inducing a desired value of correlation between ...
  • Bland, J. M., and Altman, D. (۱۹۸۶). Statistical methods for ...
  • Britt, S., and Napoli, A. (۲۰۰۵). Linear correlation as a ...
  • Boyer, B. H., Gibson, M. S., and Loretan, M. (۱۹۹۹). ...
  • Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M. J., and Kaas, R. ...
  • de Veaux, D. (۱۹۷۶). Tight upper and lower bounds for ...
  • Embrechts, P., McNeil, A., and Straumann, D. (۲۰۰۲). Correlation and ...
  • Esmaeili, H., and Klüppelberg, C. (۲۰۱۰). Parameter estimation of a ...
  • Esmaeili, H., and Klüppelberg, C. (۲۰۱۱). Parametric estimation of a ...
  • Esmaeili, H., and Klüppelberg, C. (۲۰۱۳). Two−Step Estimation of a ...
  • Frees, E. W., and Valdez, E. A. (۱۹۹۸). Understanding relationships ...
  • Gao, G., and Li, J. (۲۰۲۳). Dependence modeling of frequency-severity ...
  • Gradstein, M. (۱۹۸۶). Maximal correlation between normal and dichotomous variables. ...
  • Hardy, G. H., Littlewood, J. E., Pólya, G., and Pólya, ...
  • Hashemi, S. J., Ahmed, S., and Khan, F. I. (۲۰۱۵). ...
  • Hoeffding, W. (۱۹۴۰). MaBstabvariante Korrelationstheorie. Schriften Math. Inst. Univ. Berlin ...
  • Joe, H. (۲۰۱۵). Dependence Modeling with Copulas. Monographs on Statistics ...
  • Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., and Denuit, M. (۲۰۰۸). ...
  • Klugman, S. A., Panjer, H. H., and Willmot, G. E. ...
  • Mahmoudvand, R., and Hassani, H. (۲۰۰۹), Two new confidence intervals ...
  • Nelsen, R. B. (۲۰۰۶). An Introduction to Copulas. ۲nd ed. ...
  • Romano, J. P., and Siegel, A. F. (۱۹۸۶). Counterexamples in ...
  • Shih, W. J., and Huang, W. M. (۱۹۹۲). Evaluating correlation ...
  • Sklar, A., (۱۹۵۹). Fonctions de répartition à n dimensions et ...
  • Yashraj Gupta, R., Sai Mudigonda, S., Baruah, P. K., and ...
  • نمایش کامل مراجع