سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی کران‎های ضریب همبستگی پیرسون و کاربرد آن در تحلیل خسارت‎های بیمه‎ای

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 109

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISS-28-1_011

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

چکیده مقاله بررسی کران‎های ضریب همبستگی پیرسون و کاربرد آن در تحلیل خسارت‎های بیمه‎ای

در پژوهش‎ های بیم‎ سنجی، خسارت‎ های بیمه ‎ای را با توزیع‎ های احتمالی مناسب مدل ‎بندی  می کنند. از آنجا که خسارت‎ ها، پس از ارزیابی، با واحد های پولی معین می ‎شوند از توزیع‎ هایی که مقادیر مثبت را اختیار می ‎کنند برای مدل ‎بندی‎ آن‎ ها استفاده می ‎شود. علاوه بر این، با توجه به قرارداد های بیمه ‎ای، خسارت‎ ها در یک محدوده کراندار قرار می ‎گیرند که بایستی در مدل ‎بندی لحاظ شوند. این ویژگی ها در حالت یک متغیره دشواری و محدودیت چندانی ایجاد نمی ‎کند. اما در حالت چند متغیره مساله قدری پیچیده ‎تر می ‎شود. در چنین شرایطی مفصل‎ ها می ‎توانند مفید واقع شوند. با این وجود بررسی همبستگی بین متغیر ها، به عنوان نخستین گام در تحلیل چندمتغیره، نقش مهمی ایفا می ‎کند. بر این اساس بررسی تاثیر کراندار بودن خسارت‎ ها بر همبستگی بین آن‎ ها مساله ‎ای است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ضریب همبستگی پیرسون، به عنوان متداول ‎ترین شاخص برای بررسی رابطه بین متغیر ها، مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا مساله بر پایه ضریب همبستگی بین دو متغیر تصادفی بررسی شده و در ادامه بررسی‎ ها بر روی برآورد گشتاوری ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. داده‎ های مربوط به خسارت‎ های مالی و جانی بیمه ‎نامه‎ های شخص ثالث در یکی از شرکت‎ های بیمه ایرانی به عنوان یک مطالعه موردی بررسی شده است. کران‎ های پائینی و بالایی برای پارامتر ضریب همبستگی پیرسون و برآورد گشتاوری آن به دست آمده است. کران‎ های مربوط به پارامتر ضریب همبستگی با توجه به تابع مفصل به دست آمده است در حالی که برای برآورد ضریب همبستگی از آماره‎ های ترتیبی استفاده شده است. علاوه بر این با توجه به ماهیت داده‎ ها، ضریب همبستگی بین خسارت‎ های مالی و جانی به دو صورت محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. مقایسه کران‎ های به دست آمده نشان می ‎دهد که کران‎ های +۱ و -۱ برای ضریب همبستگی پیرسون در خسارت‎ های بیمه ‎ای در دسترس نیست و کران‎ های باریک ‎تری برای این ضریب قابل ترسیم است.

کلیدواژه های بررسی کران‎های ضریب همبستگی پیرسون و کاربرد آن در تحلیل خسارت‎های بیمه‎ای:

نویسندگان مقاله بررسی کران‎های ضریب همبستگی پیرسون و کاربرد آن در تحلیل خسارت‎های بیمه‎ای

رحیم محمودوند

Bu-Ali Sina University

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
صحت، سعید.؛ مظلومی، نادر. فخیمی محمد پور، حمید. (۱۳۹۴). رابطه ...
مظلومی، نادر. هاشمی سید. علی رضا. (۱۳۹۳). الگوی رابطه قابلیت ...
Altman, D. G., and Bland, J. M. (۱۹۹۱). Improving doctors’ ...
Avanzi, B., Taylor, G., and Wong, B. (۲۰۱۶). Correlations between ...
Barbiero, A. (۲۰۲۱). Inducing a desired value of correlation between ...
Bland, J. M., and Altman, D. (۱۹۸۶). Statistical methods for ...
Britt, S., and Napoli, A. (۲۰۰۵). Linear correlation as a ...
Boyer, B. H., Gibson, M. S., and Loretan, M. (۱۹۹۹). ...
Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M. J., and Kaas, R. ...
de Veaux, D. (۱۹۷۶). Tight upper and lower bounds for ...
Embrechts, P., McNeil, A., and Straumann, D. (۲۰۰۲). Correlation and ...
Esmaeili, H., and Klüppelberg, C. (۲۰۱۰). Parameter estimation of a ...
Esmaeili, H., and Klüppelberg, C. (۲۰۱۱). Parametric estimation of a ...
Esmaeili, H., and Klüppelberg, C. (۲۰۱۳). Two−Step Estimation of a ...
Frees, E. W., and Valdez, E. A. (۱۹۹۸). Understanding relationships ...
Gao, G., and Li, J. (۲۰۲۳). Dependence modeling of frequency-severity ...
Gradstein, M. (۱۹۸۶). Maximal correlation between normal and dichotomous variables. ...
Hardy, G. H., Littlewood, J. E., Pólya, G., and Pólya, ...
Hashemi, S. J., Ahmed, S., and Khan, F. I. (۲۰۱۵). ...
Hoeffding, W. (۱۹۴۰). MaBstabvariante Korrelationstheorie. Schriften Math. Inst. Univ. Berlin ...
Joe, H. (۲۰۱۵). Dependence Modeling with Copulas. Monographs on Statistics ...
Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., and Denuit, M. (۲۰۰۸). ...
Klugman, S. A., Panjer, H. H., and Willmot, G. E. ...
Mahmoudvand, R., and Hassani, H. (۲۰۰۹), Two new confidence intervals ...
Nelsen, R. B. (۲۰۰۶). An Introduction to Copulas. ۲nd ed. ...
Romano, J. P., and Siegel, A. F. (۱۹۸۶). Counterexamples in ...
Shih, W. J., and Huang, W. M. (۱۹۹۲). Evaluating correlation ...
Sklar, A., (۱۹۵۹). Fonctions de répartition à n dimensions et ...
Yashraj Gupta, R., Sai Mudigonda, S., Baruah, P. K., and ...
نمایش کامل مراجع