بررسی تاثیر صرفه های ناشی از تنوع در دارایی های بانکی بر معیار بازدهی بانک ها

با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشورها، مطالعه عملکرد آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از عواملی که عملکرد بانک را تحت تاثیر قرار می دهد، تصمیم هایی است که در رابطه با متنوع سازی خدمات و دارایی های بانکی صورت می گیرد. متنوع سازی می تواند از طریق سرشکن کردن هزینه های ثابت، حداقل کردن هزینه های انتظاری ورشکستگی و بهبود در تخصیص منابع، صرفه هایی را برای بانک ها به وجود آورد. صرفه های به وجود آمده از طریق متنوع سازی دارایی ها را صرفه های تنوع گویند. این صرفه های تنوع تاثیر چشمگیری بر بازدهی و ریسک بانکی دارند. در مقاله حاضر به منظور بررسی اثرات صرفه های ناشی از تنوع در دارایی های بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیر خطی مربوط به بانک های منتخب ایران و نیز صرفه های شبه تنوع در دارایی های بانکی در قالب چهار سناریو مختلف، طی دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، در ابتدا، روش اندازه گیری صرفه های ناشی از تنوع معرفی شده و سپس با استفاده از این روش و بسط آن، صرفه های شبه تنوع بیان شده است. همچنین با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه های شبه تنوع در دارایی ها روی معیارهای بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در سناریوهای مختلف، صرفه های شبه تنوع در دارایی های بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند.

کلیدواژه ها:

Bank efficiency ، Quasi-diversification profits ، Assets ، Tobit regression