بررسی ارتباط بین گروه بانکها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک شرایط با بازدهی مثبت و منفی با استفاده از الگوی Asymmetric TVP-VAR
محل انتشار: فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 12، شماره: 1
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 87
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-12-1_004
تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402
چکیده مقاله:
ارتباط گروههای صنعتی مختلف در تعیین سبد بهینه سرمایهگذار اهمیت زیادی دارد. اگر مشخص شود کدام گروه در چه بازه زمانی و در چه بازدهی انتقال دهنده ریسک یا پذیرنده ریسک است میتوان در پروتفوی سرمایهگذار تعدیلات لازم جهت دستیابی به بیشترین بازدهی را اعمال کرد. به این منظور در مطالعه پیش روی شیوه اثرگذاری گروههای بانکها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی در بازه ۰۵/۰۱/۱۳۹۴ تا ۱۷/۰۲/۱۴۰۲ در حالت تقارن، بازدهی مثبت و بازدهی منفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه بیانگر آن است که در سالهای اخیر شاخص کل ارتباط گروههای ذکر شده در بازدهی منفی بیش از بازدهی مثبت بوده است. همچنین، بانکها و فلزات اساسی نقش هدایت کننده و انتقال دهنده ریسک به سایر گروهها را داشتهاند. از سوی دیگر، گروه خودرو و فراوردههای نفتی پذیرنده ریسک بودهاند و بازدهی آنها توسط دو گروه بانکها و فلزات اساسی قابل توضیح است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
وحید امیدی
استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم ایران.
سهیل رودری
دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
امیر جمشیدی
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :