اعتبار سبد سهام در قالب الگوریتم ژنتیک در مقایسه با سایر الگوریتم ها در شرکتهای نمونه بازار بورس فلزات

هدف این تحقیق ، اعتبار سبد سهام در قالب الگوریتم ژنتیک در مقایسه با سایر الگوریتم ها در شرکتهاینمونه صنایع فلزی بازار بورس تهران است . این تحقیق از بعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی -کاربردی است . ابزار گردآوری اطلاعات نیز منابع علمی ، نرم افزارهای بازار بورس و اطلاعات شرکتهای منتخب است . داده های مالی ۳۰ شرکت مختلف با ۲ عامل ریسک و بازده برای ۳ سال متوالی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱.که از طریق سایتهای مختلف سازمان بورس اوراق بهادار صنایع فلزی تهران که داده های اولیه و قابل اتکا را دارد و با ۲ عامل ریسک و بازده برای هستند انتخاب شدند. از الگوریتم های ژنتیک ، فرهنگی و ازدحام ذرات، به عنوان مدل پژوهش استفاده شد برای پیاده سازی الگوریتم از نرم افزار متلب ، استفاده شد. همچنین ، برای آزمون فرضیه پژوهش نیز از نرم افزار SPSS استفاده گردید. مدل این تحقیق ، نشان داد مهم ترین عامل در انتخاب سبد سهام بهینه دو عامل بازده و ریسک می باشد . در مقایسه با شاخص بازار نیز، نتایج حاکی از آن بود که تشکیل سبد سهام بهینه با الگوریتم ژنتیک ، با استفاده از اطلاعات پیش بینی شده، سودآوری بالاتری را برای سرمایه گذاران در مقایسه با سایر الگوریتم ها، فراهم می نماید .

کلیدواژه ها:

بهینه سازی سبد سهام ، الگوریتم ژنتیک ، مدل میانگین نیمه واریانس ، صنایع فلزی