ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای با استفاده از الگوریتم PSO

سال انتشار: 1391
کد COI مقاله: IIEC09_312
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 1,234
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 7 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای با استفاده از الگوریتم PSO

سیامک موشخیان - دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مالی
امیرعباس نجفی - استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جلال باقرزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی

چکیده مقاله:

دراین مقاله پرتفوی چنددوره ای با تابع میانگین نیم واریانس امکان سرمایه گذاری مجدد و بازنگری درابتدای هردوره به کمک الگوریتم GA و PSO بررسی شده و عدم قطعیت به شکل سناریوهای با احتمالهای مشخص درنظر گرفته شده است درتمامی مطالعاتی که تاکنون انجام شده مقدار پولی که به هردارایی اختصاص داده شده به عنوان متغیر تصمیم درنظر گرفته شده است درحالیکه دراین مقاله وزنی که به هردارایی اختصاص داده میشود به عنوان متغیر تصمیم درنظر گرفته شدها ست مزیت اصلی این کارکاهش فضای جواب است که باعث بهبود زمان رسیدن به جواب بهینه می شود درتحقیق عملی تعداد دوازده سهم ازبورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مدل پرتفوی چنددوره ای با تابع هدف میانگین نیم واریانس توسط الگوریتم های GA ٚ PSO اجرا شد نتایج نشانگر آن است که جوابهای بدست آمده از الگوریتم PSO درتعداد تکرارهای پایین بهتر ازGA است.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی پرتفو، پرتفوی چنددوره ای، بهینه یابی احتمالی، میانگین ـ نیم واریانس، الگوریتم بهینهیابی هوش جمعی ذرات

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/189191/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
موشخیان، سیامک و نجفی، امیرعباس و باقرزاده، جلال،1391،بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای با استفاده از الگوریتم PSO،نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،تهران،،،https://civilica.com/doc/189191

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1391، موشخیان، سیامک؛ امیرعباس نجفی و جلال باقرزاده)
برای بار دوم به بعد: (1391، موشخیان؛ نجفی و باقرزاده)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • Campbell, J. Y., Lo, A. W., and MacKinlay, A. C., ...
  • Elton, E. J. & Gruber, M. J., Modern Portfolio Theory ...
  • Jorion, P., "Portfolio optimization in practice", [3] Financial Aalysts Journal, ...
  • portfolio analysis", Siam Review, 43:31-85, 2001. ...
  • Markowitz, H., "Portfolio selection", Jourmal of [5] Finance, 77-91, 1952. ...
  • Chapados, Nic., Portfolio Choice Problems: _ _ Introductory Survey of ...
  • Fabozzi, F. J., Kolm, P. N., Robust Portfolio [7] Optimization ...
  • Review of Ecomomics and Statistics, 247-257, 1969. ...
  • Samuelson, P. A.. "Lifetime portfolio selection by [9] dynamic stochastic ...
  • Mossin, J., "Optimal multiperiod portfolio [10] policies", Journal of Business, ...
  • The Theory of Interest Rates, Lomdon. Macmillan, 1965 ...
  • Phelps, E. S., "The accumulation of risky capital: [12] A ...
  • Wei, S.Z., Ye, Z.X., "Multi-period optimization [13] portfolio with bankruptcy ...
  • Zhu, S.S., Li, D., Wang, S.Y., "Risk cotrol over [14] ...
  • optimization", European Journal of Operational Research 183, 981-1000, 2007. ...
  • Celikyurt, U., 6zekici, S., "Multiperiod portfolio [16] optimization models in ...
  • _ _ [17] Computing 29, 19-34, 2009. ...
  • Punar, M., ., "Robust scenario optimization based on [18] downside-risk ...
  • Bertsimas, D., Pachamanova, D., "Robust multiperiod [19] portfolio management in ...
  • transaction cost", Innovations, in Financial and Economic Networks 3, 46-63, ...
  • Berger, A. J., Glover, F., & Mulvey, J.M., "Solving [21] ...
  • of IEEE international conference on systems, man and cybernetics, New ...
  • trasactions _ neural networks, 3-14, 1994. ...
  • Michalewicz, Z., "Genetic algorithms + data structures [25] _ evolution ...
  • Kennedy, J., & Eberhart, R. C., Swarm intelligence. [27] Morgan ...
  • Kennedy, J., & Eberhart, R. C., "Particle Swarm [28] optimization", ...
  • Zhu, H., Wang, Y., Wang, K, and Chen, Y., "Particle ...
  • optimization", 6727- 6735, 2011. ...
  • Zhang, X. L., Zhang, K. C., "Using genetic [33] algorithm ...
  • _ _ _ -semivariance [34] selection with transaction costs", European ...
  • Estrada, J., "Mean-S emivariance Optimization A [35] Heuristic Approach", Journal ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی