شناسایی و پیش بینی بحران های بانکی در ایران

چکیده بخش بانکی ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف در دوره زمانی ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ با تواتر فصلی نشان می دهد که ایران در دوره هایی بحران بانکی را تجربه کرده است. همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می دهد که متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی تسهیلات پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران می باشند. مدل تصریح شده در این روش توانسته است در ۷۷ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای ۴۰ درصد پیش بینی نماید و تنها ۱۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: بحران بانکی ، آزمون هشدارهای اولیه ، روش احتمالی