اثر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفت و بازار مالی (رویکرد وابستگی اکستریمال)
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره: 13، شماره: 45
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 50
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOI-13-45_001
تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1402
چکیده مقاله:
چکیده هدف این مقاله بررسی سرایتپذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی با استفاده از رویکرد جدید تلاطم همزمان است. در این پژوهش، تشخیص و اندازهگیری سرایتپذیری بین بازارهای مالی، همچنین سرایتپذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از داده های روزانه مربوط به سالهای ۱۳۹۴-۱۳۸۸ استفاده شده که از سایت بانک مرکزی و سایت اوپک استخراج شده است. تحریم نفتی باعث کاهش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و سهام در کوتاه مدت و بلندمدت و بازارهای نفت و طلا در بلندمدت شده است. همچنین، تحریم نفتی باعث افزایش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و ارز، طلا و ارز، طلا و سهام، ارز و سهام در دو دوره شده است.
کلیدواژه ها:
طبقه بندی JEL:C۱۲ G۰۱ ، Q۴۳ ، . واژگان کلیدی: بازار نفت ، بازارهای مالی ، سرایت پذیری ، تلاطم همزمان
نویسندگان
طاهره نوروزی فر
گروه اقتصاد، دانشگاه رازی
شهرام فتاحی
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه رازی
کیومرث سهیلی
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :