اثر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفت و بازار مالی (رویکرد وابستگی اکستریمال)
عنوان مقاله: اثر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفت و بازار مالی (رویکرد وابستگی اکستریمال)
شناسه ملی مقاله: JR_ECOI-13-45_001
منتشر شده در در سال 1398
شناسه ملی مقاله: JR_ECOI-13-45_001
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
طاهره نوروزی فر - گروه اقتصاد، دانشگاه رازی
شهرام فتاحی - مدیر گروه اقتصاد دانشگاه رازی
کیومرث سهیلی - دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
خلاصه مقاله:
طاهره نوروزی فر - گروه اقتصاد، دانشگاه رازی
شهرام فتاحی - مدیر گروه اقتصاد دانشگاه رازی
کیومرث سهیلی - دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
چکیده هدف این مقاله بررسی سرایتپذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی با استفاده از رویکرد جدید تلاطم همزمان است. در این پژوهش، تشخیص و اندازهگیری سرایتپذیری بین بازارهای مالی، همچنین سرایتپذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از داده های روزانه مربوط به سالهای ۱۳۹۴-۱۳۸۸ استفاده شده که از سایت بانک مرکزی و سایت اوپک استخراج شده است. تحریم نفتی باعث کاهش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و سهام در کوتاه مدت و بلندمدت و بازارهای نفت و طلا در بلندمدت شده است. همچنین، تحریم نفتی باعث افزایش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و ارز، طلا و ارز، طلا و سهام، ارز و سهام در دو دوره شده است.
کلمات کلیدی: طبقه بندی JEL:C۱۲ G۰۱؛ Q۴۳؛ . واژگان کلیدی: بازار نفت, بازارهای مالی, سرایت پذیری, تلاطم همزمان
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1860547/