تحلیل اقتصاد سنجی تابع تقاضای پول در ایران

هدف اصلی این مقاله تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال های ۱۳۳۸-۱۳۸۶ با استفاده از روش تصحیح خطا و هم انباشتگی است. تحلیل ها نشان می دهد که حجم پول( )، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز در بازار موازی، قیمت ها و نرخ سود وام های بلندمدت پرداختی به بخش خصوصی هم انباشته هستند. بنابراین تقاضای بلند مدت برای حجم تعادلی پول با به کارگیری روش هم انباشتگی حداکثر نمایی یوهانسون-جوسیلیوس تصریح و تخمین زده شده است. شواهد حاکی از وجود دو بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مورد نظر است. ضریب جمله تصحیح خطا(۰۵۳/۰) نشان می دهد که علی رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول، حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندی صورت می گیرد. نتایج آزمون هایCUSUM, CUSUMSQ  نشان می دهد که تابع تقاضای پول در طی این دوره با ثبات بوده است. علاوه بر این وجود جانشینی پول در ایران نیز تایید می شود.