بررسی تاثیر صرفههای تنوع سپردهها بر معیار بازدهی و معیار ریسک بانکهای منتخب ایران

با توجه به نقشی که بانکها در سیاست پولی، نظام پرداختها، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک دارند، مطالعه عملکرد آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که عملکرد و کارایی بانک را تحت تاثیر قرار میدهد، نوع مالکیت آن است. علاوه بر نوع مالکیت، تصمیم گیری های بانک در خصوص تنوعبخشی به خدمات خود، عملکرد و کارایی آن را تحت تاثیر قرار میدهد. به منظور بررسی اثرهای مالکیت دولتی و صرفههای ناشی از تنوع در خدمات بر معیار بازدهی و ریسک بانک، در این پژوهش تلاش شده است تا در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، تابع هزینه خطی و غیرخطی مربوط به بانکهای منتخب ایران، تخمین زده شود و با معرفی روشی جدید، صرفههای شبهتنوع در سپردهها استخراج شود. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر مالکیت دولتی و صرفههای شبه تنوع در سپردهها، روی معیارهای بازدهی و ریسک بانک ارزیابی شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب، حاکی از آن است که صرفههای شبه تنوع، همواره بر معیار بازدهی بانک تاثیر مثبت و معناداری میگذارد؛ در حالی که تاثیر آن بر معیار ریسک، به مدل هزینه تخمین زده شده بستگی دارد. مالکیت دولتی نیز همواره، رابطه ای منفی با بازدهی و رابطه ای مثبت با ریسک را نشان میدهد.

کلیدواژه ها:

صرفههای شبه تنوع در سپردهها ، مالکیت دولتی ، معیار بازدهی بانک ، معیار ریسک بانک ، رگرسیون توبیت