شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده حباب قیمتی سهام: کاربرد رگرسیون لوجستیک و شبکه مصنوعی عصبی
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره: 13، شماره: 4
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 186
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JQE-13-4_004
تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402
چکیده مقاله:
هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده تشکیل حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور ابتدا از طریق آزمون های کشیدگی، تسلسل و چولگی وضعیت حبابی بودن قیمت ۱۵۸ سهم طی دوره ی زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ مشخص شد. سپس بر اساس ادبیات پژوهشی، برای پیش بینی حباب از متغیرهای شفافیت اطلاعات، اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، p/e، شناوری سهم، مالکیت نهادی و اندازه شرکت استفاده شد. سپس با استفاده از روش رگرسیون لاجستیک تاثیر این متغیرها بر حباب قیمت تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش در متغیرهای شفافیت، شناوری سهم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری، نقدشوندگی سهام، مالکیت نهادی و اندازه شرکت باعث کاهش احتمال حبابی شدن قیمت سهم می شود. پس از آموزش شبکه عصبی با استفاده از داده های درون نمونه، شبکه با اطلاعات برون نمونه ای بهینه شد. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت متغیرهای مستقل از طریق شبکه عصبی، این متغیرها بر اساس میزان توانایی پیش بینی حبابی شدن قیمت سهم رتبه بندی شدند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حبیب انصاری سامانی
عضو هیات علمی دانشگاه یزد
فرهان نظری
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه یزد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :