طراحی مدل بهینه سازی پرتفوی اعتباری چند دوره ای با اهداف چندگانه در صنعت بانکداری تحت رویکرد تئوری اعتبار فازی

هدف از اجرای این پژوهش طراحی الگوی بهینهسازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری است. ریسک یکی از مفاهیم پایهای بازارهای مالی است که پیچیدگیهای خاصی دارد. با توجه به اینکه تصویر دقیقی از تحقق ریسک وجود ندارد، بازارهای مالی به رویکردهای کنترل و مدیریت ریسک نیازمندند. پژوهش حاضر از لحاظ جمعآوری اطلاعات، توصیفی و از لحاظ هدف، از نوع توسعهای کاربردی است. جامعه آماری آن کلیه پروندههای تسهیلاتی ۱۰ سال اخیر و همچنین، صورت وضعیتهای مالی شعب یکی از بانکهای تجاری کشور است که بهروش سرشماری انتخاب شدند. معیار ریسک استفادهشده در مدلها ارزش در معرض خطر میانگین فازی است. مدلهای پژوهش با استفاده از الگوریتمهای تکاملی قوت پارتو (SPEA-II)، ژنتیک مبتنی بر رتبه بندی نامغلوب (NSGA-II) و بهینهسازی ازدحام ذرات چندهدفه (MOPSO) اجرا شد. نرمافزار حامی در اجرای پژوهش نرمافزار متلب بود. بر اساس نتایج پژوهش، الگوریتم NSGA-II در معیارهای کیفیت پاسخها، معیار گوناگونی و معیار فاصله، نسبت به دو الگوریتم دیگر، چه در اندازه کوچک و چه در اندازه بزرگ عملکرد بهتری دارد. همچنین الگوریتم SPEA-II در معیار فاصله از نقطه ایدئال، در هر دو مقیاس کوچک و بزرگ و الگوریتم MOPSO در معیار زمان، از دو الگوریتم دیگر عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه ها:

بهینهسازی پرتفوی اعتباری ، تئوری اعتبار فازی ، صنعت بانکداری ، الگوریتم بهینهسازی فراابتکاری