بررسی رفتار گله ای در بورس ایران و اثرات آن بر بازده سهام
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 84
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MBAC05_140
تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1402
چکیده مقاله:
هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار گله ای در بورس ایران و اثرات آن بر بازده سهام می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با ۱۲۹ شرکت می باشد. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل، فرصتهای رشد در رفتار گله ای به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر حساسیت بازده سهام شرکت مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشد بالا در رفتار گله ای نسبت به شرکتهای با رشد پایین بیشتراست. همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت درشرکتهای با رشد بالا در رفتار گله ای نسبت به شرکتهای بارشد پایین بیشتر است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مریم حدادی
دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران