سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COSDA01_113

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

چکیده مقاله کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی

یکی از مسائل بسیار مهم در قیمت گذاری اختیارات، کالیبراسیون پارامترهای مدل است یکی از اهداف اساسی کالیبراسیون پارامترها به دست آوردن پارامترهایمدل مالی موردنظر با کمترین خطاست. در این مقاله ابتدا قیمت اختیار معامله ی آمریکایی بر پایه ی بلک شولز را مدل سازی میکنیم و با استفاده از روشمونت کارلو یک جواب بسته برای مدل حاصل به دست می آوریم. برآورد تلاطم در مدل قیمت گذاری اختیار آمر یکا یی از قیمت مشاهده شده اختیار کارچالش برانگیزی هست.از الگوریتم برنت برای برآورد تلاطم ضمنی مدل استفاده می کنیم و سپس با استفاده از یادگیری ماشین، نگاشتی را جهت تخمین تلاطم از پارامتر های مدلتقریب می ز نیم و در ادامه با در اختیار داشتن تلاطم مجهول مسئله پارامتر های مدل را با استفاده از روش تکامل تفاضلی کالیبره می کنیم.

کلیدواژه های کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی:

نویسندگان مقاله کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی

شیماالسادات شاه محمدی چیمه

کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

مقاله فارسی "کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی" توسط شیماالسادات شاه محمدی چیمه، کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی نوشته شده و در سال 1402 پس از تایید کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله اختیارمعامله آمریکایی، کالیبراسیون پارامترها، یادگیری ماشین، تکامل تفاضلی، مدل بلک شولز هستند. این مقاله در تاریخ 1 مهر 1402 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 127 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که یکی از مسائل بسیار مهم در قیمت گذاری اختیارات، کالیبراسیون پارامترهای مدل است یکی از اهداف اساسی کالیبراسیون پارامترها به دست آوردن پارامترهایمدل مالی موردنظر با کمترین خطاست. در این مقاله ابتدا قیمت اختیار معامله ی آمریکایی بر پایه ی بلک شولز را مدل سازی میکنیم و با استفاده از روشمونت کارلو یک جواب بسته برای مدل حاصل به دست ... . این مقاله در دسته بندی موضوعی یادگیری ماشین طبقه بندی شده است. برای دانلود فایل کامل مقاله کالیبراسیون مدل مالی بلک-شولز با استفاده از شبکه های عصبی با 12 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.