ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

مدل بندی سری های زمانی بیش پراکنده

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,019

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/176237

شناسه ملی سند علمی:

ECONOMETRICS01_104

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391

چکیده مقاله:

در سری های زمانی با مشاهدات شمارشی، اغلب بیش پراکندگی مشاهده می شود. مدل های (INGARCH(p,q قادرند فرآیندهای مقادیر شمارشی با بیش پراکندگی را توصیف کنند. در این مقاله، ابتدا تاریخچه ای از این مدل ها را بیان می کنیم. سپس به معرفی مدل و برخی از ویژگی های آن می پردازیم. همچنین مدل های اتورگرسیون (INHARCH(p,0 را مورد ارزیابی قرار می دهیم و تابع خود همبستگی آن را مطالعه خواهیم کرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نرگس احمدزارده گلی

دفتر آمار و اطلاعات، استانداری فارس

اسماعیل زارعی

دفتر آمار و اطلاعات، استانداری فارس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Christian H.Weib (2002), Modelling time eries of counys with overdispersion, ...
  • Doob JL (0591) Stochastic processes. Wiley, New York ...
  • Ferland R, Latour A, Oraichi D (2003) Integer-valued GAR CH ...
  • Heimann PA (0553) Attributes control chars with large sample sizes. ...
  • Jung RC, Kukuk M, Liesenfeld R (2003) Time series of ...
  • MacDonald IL, Zucchini W (0557) Hidden Markov and other models ...
  • Paroli R, Redaelli G, Spezia L (2000) Poisson hidden Markon ...
  • insurance counts. ASTIN Colloquium _ ternationalA ctuarial Association- Brussels, Belgium, ...
  • _ le hell _ _ _ _ _ _ _ ...
  • _ CH (2002b) Thinning operations for modelling time series of ...
    • نمایش کامل مراجع