مروری بر الگوهای مارکوف سویچینگ و کاربردهای آن در اقتصاد

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,355

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECONOMETRICS01_077

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391

چکیده مقاله:

روش رایج برای مطالعه رفتار پویای متغیرهای کلان اقتصادی، استفاده از مدل های خطی سری زمانی می باشد. گر چه این مدل ها در بسیاری از موارد موفق عمل نموده اند ولی در توضیح رفتارهای غیر خطی ناتوان هستند. واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) یکی از مدل های غیر خطی است که جهت برآورد نااطمینانی مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب مدل های غیر خطی به اندازه کافی انعطاف پذیر نمی باشند به طوری که تغییرات و شکست های ساختاری را در نظر نمی گیرند. مدل مارکوف سویچینگ توسط همیلتون 1989 مطرح و به نام مدل تغییر رژیم نیز شناخته می شود. این مدل از مشهورترین مدل های سری زمانی غیر خطی می باشد که رفتار متغیرها را در رژیم های مختلف توضیح می دهد. در این مقاله گونه های مختلف مدل های مارکوف سویچینگ از قبیل MSARCH, MSVAR, MSAR و ... توضیح داده می شود و سپس به طور خاص به بررسی مدل MS-GARCH پرداخته می شود. هدف اصلی این مقاله، معرفی کامل روش MS-GARCH و مقایسه ی تکنیکی آن با مدل GARCH می باشد.

کلیدواژه ها:

نااطیمنانی ، مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته ، انتقال رژیم

نویسندگان

علی حسین صمدی

استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

نگار سنگ سفیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • محمدی، ت. صفرزاده، ا. موسوی، میرحسین. شناسایی نقاط چرخش دورانهای ...
  • Hamilton, "Analysis of Time Series Subject to Changes in Regime"., ...
  • Dueker, M. J. (1997). Markov Switching in GARCH Processes and ...
  • Hamilton, J. "A New Approach to the Economic Analysis of ...
  • Hamilton, "Analysis of Time Series Subject to Changes in Regime"., ...
  • Hamilton, "Specification Testing in Markov-Switch ing Time Series Models "., ...
  • Kim, C. J. (1994(. "Dynamic Linear Modes with Marko v-Switching ...
  • Klaassen, Franc. 2002. "Improving GARCH vo la tility forecasts with ...
  • Krolzig, H.M., (1997), Markov-Switch ing Vector A utoregressions. Modelling, Statistical ...
  • نمایش کامل مراجع