نوسان بازار سهام و وام های معوقه شواهد حاصل از سهام شرکت های بورس تهران

هدف از این پژوهش ، نوسان بازار سهام و وام های معوقه ، شواهد حاصل از سهام شرکت های بورس تهران بوده است . پژوهش حاضر، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادههای مورد نیاز، یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب می شود.از الگوریتم شبکه عصبی قادر به شناسایی نوسان بازار سهام و وام های معوقه شرکت های بورس تهران کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند و فرضیه های مورد نظر در رابطه با این جامعه آماری مورد مطالعه و آزمون قرار گرفت . میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس تعداد ۵۰ شرکت طبق شرایط فلیترینگ اعمال شده به عنوان نمونه جهت تحقیق مذکور انتخاب گردید. نتایج بررسی فرضیات نشان داد که با توجه به سطح آزمون t، معادل ۰۱۹,۱۳- و سطح معنی داری ۰۰۰,۰، می توان به ارتباط معنی داری بین متغیر مستقل و وابسته اشاره نمود و لذا انواع شواهد قابل استناد در شناسایی نوسان بازار سهام و وام های معوقه شرکت های بورس تاثیر گذار است .همچنین نتایج نشان داد که با توجه به اینکه F محاسبه شده از آزمون چاو (۲۵,۳) از F بحرانی بزرگتر می باشد لذا فرضیه ۰ H رد شده و با اطمینان ۹۵% می توان از روش داده های پانل استفاده نمود. با توجه به سطح آزمون t، معادل ۰۱۹,۱۱- و سطح معنی داری ۰۰۰,۰، می توان به ارتباط معنی داری بین متغیر مستقل و وابسته اشاره نمود و لذا الگوریتم شبکه عصبی قادر به شناسایی نوسان بازار سهام و وام های معوقه شرکت های بورس تهران است .

کلیدواژه ها:

نوسان بازار سهام ، وام های معوقه ، الگوریتم شبکه عصبی .