مقایسه عملکرد پرتفوی های مبتنی بر پیش بینی قیمت و پیش بینی تغییر جهت قیمت با استفاده از شبکه عصبی

در پژوهش پیش رو عملکرد پرتفوی های تشکیل شده از رویکرد پیش بینی قیمت و پیش بینی تغییر جهت قیمت با یکدیگر به جهت شناسایی رویکرد مناسب تر برای سرمایه گذاری، مقایسه می شود. بدین منظور در ابتدا با استفاده از متغیرهای تکنیکال، بنیادی و اقتصاد کلان شبکه هایی برای هر رویکرد با وقفه های مختلف و تعداد نرون های لایه مخفی متفاوت تشکیل می شود. سپس شبکه ای که کمترین مقدار خطا را برای رویکرد پیش بینی قیمت و بیشترین مقدار POCID را برای رویکرد پیش بینی تغییر جهت دارد به عنوان شبکه بهینه شناخته می شود. در نهایت با پیش بینی ۲۲ دوره ، پرتفوی هایی بر مبنای هر دو رویکرد تشکیل می گردد. در ادامه برای هر پرتفوی بازده ای هم به صورت مرکب و به صورت ساده محاسبه خواهد شد. بعد از انجام دادن آزمون مستقل بودن نتایج دو رویکرد عمل مقایسه انجام می شود تا نتیجه گیری صورت پذیرد. نتیجه پژوهش صورت گرفته حاکی از تایید فرضیه و عملکرد بهتر رویکرد پیش بینی تغییر جهت در مقایسه با پیش بینی مقدار قیمت می-باشد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی تغییر جهت قیمت ، پیش بینی قیمت ، شبکه عصبی ، بورس اوراق بهادار تهران